10 лет

Цитата
Но мне интересно другое - почему нам важно снизить диспу?

Какую часть банкролла ты бы был готов поставить на число в рулетку с измененными правилами - отдачей 1/45, а не 1/36? Наверное не весь, ведь это означало бы потерю банкролла в 97% случаев. Вот поэтому если бы можно было играть в такую рулетку ты бы крутил не весь банкролл, а ставил бы по 0.5% банкролла, уменьшая диспу. В инвестировании/трейдинге/покере и так далее так и работает, как мне видится.

Mercator, надеюсь, ты не против, если напишу здесь, т.к. тема подходящая.

Можно ли заработать несколько больше рынка (СП500), при этом это не пускаясь во все тяжкие и не ища на жопу приключении в трэйдинге? Мне кажется, можно. Рассмотрим на примере простенького портфеля:



Собственно, что мы здесь видим по Portfolio 2: доходность чуть выше СП500 и это уже хорошо; лучший год у СП500 успешнее, но! кризисный 2008 для такого портфеля прошёл более чем в 3 раза спокойней: -11% против -36% по рынку; максимальная просадка в по СП500 вдвое превышает просадку по Portfolio 2, а это, знаете ли, огромная разница, смотреть как твой портфель сократился вдвое или на четверть; коэффициент Шарпа заметно лучше. Я не упомянул стандартное отклонение, этот параметр мне кажется самым важным, т.к. показывает насколько эквити Portfolio 2 плавнее рынка.

В двух словах об инструментах, входящих в Portfolio 2: сам SPY (не VOO, т.к. по нему история меньше); 3 низковолатильных etf на потребительские товары, коммунальщиков США и сектор здравоохранения; и 20-ти летние трэжэрис, которые эффективно компенсируют резкие падения на фондовом рынке. Всё это весьма неплохо уравновешивает портфель, поэтому и риски снижаются, а доходность даже чуть увеличивается.

Но начал я с того, что можно заработать больше, при том же риске, что и по СП500. Попробуем выровнять Portfolio 2 и СП500 по стандартному отклонению:



И тут мы уже получаем доходность заметно выше рыночной, лучший год прибыльнее, худший год почти вдвое лучше, максимальная просадка ниже. Надо понимать, что в этом варианте портфеля мы воспользовались небольшим плечом, за которое будем платить примерно 1,5% в год, итого получается с 2003 года средняя доходность по Portfolio 2 13,4% против 9,5% по рынку. Выше ли здесь риски? Ну тут судите сами, у кого вероятность уйти в пике выше: у потребительских товаров, коммунальщиков США, сектора здравоохранения или, к примеру, финансового сектора или условного Боинга.

Ну и на закуску ещё один портфель с доходностью 20% с 2010 года (более ранней истории нет, но смоделировать можете сами, т.к. инструменты понятны и известны) и стандартным отклонением, как у СП500:



Здесь использованы Leveraged ETF UPRO и TMF, по сути это 3х SPY и TLT соответственно. Каждый из них обойдётся покупателю в 1% в год. В них 50% от вложенного капитала, значит итоговая доходность 19,58%.

Я это всё к тому, что можно быть весьма консервативным инвестором и искать возможности хотя бы немного обыграть рынок. Где-то подумать, что-то посчитать. Например, выяснить а как влияет ребалансировка портфеля, опирающаяся на текущую волатильность и т.д. Если у вас в управлении не десятки и сотни миллионов долларов, ликвидности на фондовом рынке США наверняка хватит.

У африканских детей появился ещё один шанс.

Cobal't, если коротко то ты заблуждаешься, твои выводы ошибочны с самого начала. Ну и все что ты написал тоже ошибочно. Пожалуйста, перечитай этот колодец с начала года, и топик про инвестиции тут же. Миллион раз уже давали этот совет.
Ты наступил на те же грабли, что и наверно все, когда начинали разбираться. Не существует портфеля, который обыграет СнП 500. Точнее он наверняка где-то есть, но никто не знает его. Иначе все бы были в нем, а про СнП забыли.
Ты оперируешь ретроспективными данными. То есть судишь о прошлом имея полную информацию, и просто подбираешь цифры - точку входа и тикеры. Я могу собрать портфель который даст х100 по сравнению с СнП и что? Покажет ли он такую же доходность в будущем? Нет и еще раз нет. Потому что будущего никто не знает. Прошлые результаты не гарантируют такого же в будущем.

Cobal't, увы, но грааля нет, выше ответили правильно.

Но я могу и ошибаться, так как доказательств не существует.

По традиции, предлагаю пари.

Только уточню, что так как спорим мы на виртуальные деньги, то плечо нам не требуется. Зачем платить за плечо (пусть даже и 1%), если можно взять сколько угодно виртуальных шашек бесплатно.

А почему именно СнП500, а не СнП300 например или СнП1000.
Может были уже просчеты указывающие, что именно 500 лучше чем другое кол-во.

Цитата (beermix @ 23.6.2020)
А почему именно СнП500, а не СнП300 например или СнП1000.
Может были уже просчеты указывающие, что именно 500 лучше чем другое кол-во.

500 не лучше и не хуже 300 или 1000 с точки зрения ожидаемой доходности. 500 взято просто как ориентир. Надо же было какое-то число взять, вот взяли 500. Эти акции покрывают 80% капитализации американского рынка (примерно).

Сорри, что влез со своими измышлениями, не дочитав полностью тему. Как раз сейчас в районе начала спора с Рыцарем.

Цитата (3voluti0n @ 22.6.2020)
Я могу собрать портфель который даст х100 по сравнению с СнП и что? Покажет ли он такую же доходность в будущем? Нет и еще раз нет. Потому что будущего никто не знает. Прошлые результаты не гарантируют такого же в будущем.

Самопротиворечие какое-то

Кстати про снп500 и как его обогнать. Вот интересно, а как поведет себя портфель из тех же 500 акции, но составленный не по приципу снп500, т.е. вес акции в индексе пропорционален ее капитализации, а по принципу -доля каждой акции в портфеле=1/500 портфеля?

Всем привет!
Прочитал данный блог по инвестициям с 203 страницы. Спасибо Mercator'у и всем участникам дискуссий за эти ценные знания и информацию по инвестициям.
После прочитанного решил вложиться в VOO. Но есть небольшая проблема, что деньги лежат на скрилле. Имеется 50к от покера, они никак не декларированы.

Собственно, вопросы у меня по налогам и способам перевода средств на ИБ. Прочитав блог, выделил 2 варианта:

1)Через Тинькофф. В этом случае возникает вопрос: как лучше перевести всю сумму со скрилла, чтобы не возникло вопросов у банка и налоговой? Подозреваю, что нужно какими-то частями, не превышающими 600к рублей? Но тогда какие должны быть интервалы между транзакциями? Просто если банк заморозит счет, как потом объяснять откуда у меня эти средства.
Также есть вопрос по поводу уведомления налоговой о счете в ИБ. Лучше сразу уведомить налоговую об открытии счета, платить 3% за дивиденды и каждый год отчитываться о движении средств? В этой статье от Тинькофф сказано, что если не уведомлять налоговую об открытом счете у иностранного брокера, то при обнаружении будет штраф до 3000 рублей. Но помимо этого еще ведь будет штраф 75-100% от суммы на незадекларированном счете со сроком давности 2 года, я правильно понимаю?

2)Через Paysera. Завести счет в литовском банке Paysera, карточку заказать через посредника, со скрилла проблем перевести думаю не будет. Счет в банке и ИБ не декларировать. Так как Литва не обменивается налоговой информацией с Россией, то деньги с Paysera не переводить на счет в российском банке и наоборот тоже, чтобы о нем не было известно.

Как мне кажется, 2 вариант более привлекательный, но может быть я что-то не учел или в чем-то не прав? И что будет, если Литва возобновит налоговый обмен с Россией, как поступать в этом случае? Этот обмен начнется с момента возобновления, или за предыдущие года также поступит информация? Будет ли в этом случае учитываться срок давности 2 года на штраф 75-100%?

Telepath, случайно по второму вопросу, информации по Украине нету у кого то?
В гугле нашёл, что почти все иностранные банки передают инфу , но списка стран нету

Может кто подсказать, лучший способ депозита на ib, для украинцев ?

Нашел ETF - VUG. По первому взгляду выносит Снп500 на дистанции существования )

Кто нибудь может сказать в чем тут собака может быть зарыта?

https://etfdb.com/etf/VUG/#etf-ticker-profile - вот ссылка на сам ETF

Если я правильно понял, то при составлении этого ETF берутся компании, которые мало дивов выплачивают, но ориентированы на рост самого бизнеса и на рост рыночной стоимости

П.с. Mercator, этот ETF можно использовать в твоем пари? :)

Leopold1989, ты серьезно? пролистай на 9 постов назад до сообщения от Cobal't и получишь ответ.

Цитата (3voluti0n @ 7.7.2020)
Leopold1989, ты серьезно? пролистай на 9 постов назад до сообщения от Cobal't и получишь ответ.

я серьезно. Одно дело ретроспективно собрать солянку в портфель и выиграть снп500 или зная исторические данные брать самые клевые инструменты для известного рынка, другое дело открыть входящий в 10 по количеству денег ETF, который по сути на всей своей истории, включая 2008 год, обгонял снп 500 или шел с ним на равных ( притом состоящий по большей части из тех же самых компаний).

Leopold1989, обгонял всю свою историю это сколько, последние 10 лет? Какая разница из чего ретроспективно собирать портфель, это все равно ничего не дает. Давай я возьму всего одну акцию, Амазон, и подставлю в твою цитату, получится:

Цитата
Одно дело ретроспективно собрать солянку в портфель и выиграть снп500 или зная исторические данные брать самые клевые инструменты для известного рынка, другое дело взять компанию Амазон входящую в 10 по количеству денег, которая по сути на всей своей истории, включая 2008 год, обгоняла снп 500 или шел с ним на равных

Погнали вкладываться в Амазон? Ведь если бы мы вложили 10к в 2005 году, сейчас бы имели 622к против 47к в индексе S&P 500. Изи мани. Или нет?

Подскажите, как ib реагирует на выводы средств на банковские счета стран, с которых не было основного пополнения ?
Например, я пополню через swift с Украины приват, а вывести через время на польский банк , проблем не будет ?
Насколько легко ib расстаётся с деньгами ?)

Читал на форумах, что при вводе средств с одного банковского счёта, они с проблемами выводят на другие банки, тем более, если они находятся в странах, где не проживает пользователь. Или это фейк?

burigat, выводит без проблем. вывожу и на тинькоф ру и на тайскую карту. в какой- то момент запросили типо че это вы столько заводили, а потом выводите, то в ру то в тай . Я четко ответил как есть, приложил доки с визами и типо дети учатся, думаю можно договор какой левый на аренду жилья.
Кстати, запросили когда стал заходить находясь в Бразилии с бразильского айпи. На бразильский счет еще не выводил.

Для схематозников ИБ очень крутой вариант миграции капитала.

Деньги всегда приходят на след день. Для них самое главное, чтобы владелец счета выводил себе на счет.

Telepath, про тинькоф. Заведи блэк карту с вип менеджером. И потом загрузи его вопросами. Типо вот у меня на скрилле столько то денег лежит, как мне грамотно на мой счет в вашем банке сделать переводы, чтобы вы меня за террориста не посчитали)
но а так от себя скажу: что ты думаешь в правильном направлении , дроби платежи. Сделаешь за неделю. Аналогично лучше сделать и в сторону ИБ.
Когда со скрилла деньги приходят как там все отображается в платежке? если там указано что деньги приходят с твоего личного счета, то все изи. Про налоги лучше взять консультацию у околоналогового юрика или инвестиционного консультанта. Ну чтобы подсказали как работает система и как ее в теории можно эксплойтить. Дальше уже самому принимать решение. В России же как : лучше сидеть тихо и не высовываться))) а тут ты хочешь идти и все им рассказывать и показывать, в налоговой таких сладких и ждут.

Второй вариант тоже хороший. Про налоговую попроще относись. Ей не интересны физики с 50к дол.

Ну на счет налогов хз, конечно от сумм зависит, но если в год от 50к зелени выводить и не платить, то могут за задницу через несколько лет взять и влупить особо крупный размер,в республике Беларусь тоже когда-то не парились с выводом.Да и с ИБ как бы все знакомые платят налоги раз в год,не знаю трейдеров с крупными суммами, которые не платили бы с дивов и с операций налоги в своих странах.

Ещё в копилку эффективного рынка )