Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Последний пост:15.06.2020
106
1 22 42 43 44 45 64 120
  • Цитата
    Я готов играть в любую игру с положительным ЕВ

    Звучит как "я готов играть в любую игру в которую я не проиграю"

    Цитата
    Чтобы не было как с рыцарем, когда она пытается соскочить (безуспешно) с проигранного спора выдвигая какие-то нелепые правила.

    Боюсь что Рыцарь никуда соскакивать не хочет. Он как раз таки вежливо и терпеливо хочет объяснить тебе что он имел ввиду в одном из первых своих постов (говоря об инвестициях) а ты отказываешься понимать + выиграть пари
    8/23
    Ответить Цитировать
    -1
  • Deore секундочку ...
    Цитата
    Выгодна, но денег у тебя не останется с огромной вероятностью.

    Почему такая игра будет для меня выгодна? (и как это посчитать)
    Если денег у меня не останется
    9/23
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (tHEx90 @ 14.3.2020)
    Звучит как "я готов играть в любую игру в которую я не проиграю"


    Ну так и есть. Но люди почему-то спорят с этим очевидным фактом и считают, что иногда играть в игру с +ЕВ невыгодно. Странные, согласись.

    Цитата (tHEx90 @ 14.3.2020)
    Боюсь что Рыцарь никуда соскакивать не хочет. Он как раз таки вежливо и терпеливо хочет объяснить тебе что он имел ввиду в одном из первых своих постов (говоря об инвестициях) а ты отказываешься понимать + выиграть пари


    Еще как хочет. Именно поэтому выдвигает нелепые новые условия с бесконечным числом лет инвестирования.
    155/428
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (tHEx90 @ 14.3.2020)
    Deore секундочку ...

    Почему такая игра будет для меня выгодна? (и как это посчитать)
    Если денег у меня не останется


    Думаю тебе стоит начать с изучения, что же такое

    Математическое ожидание:

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

    Дисперсия:

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B

    Тогда эти нелепые вопросы отпадут сами собой.
    156/428
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата (tHEx90 @ 14.3.2020)
    Soul проведем мысленный эксперимент

    Я простой Частный Инвестор, мне предлагают играть в игру, правила такие:

    У меня есть БР 500k$ (для инвестиций)
    Я делю этот БР на 500 равных частей по 1k$
    На каждую из этих 500 частей я покупаю по акции компании из SNP500

    Далее я жду 50 циклов (лет инвестирования) в которых для каждой акции делают отдельный "прогон". Акции ведут себя так, либо с вероятностью 50% увеличивают цену каждый цикл в 2.5 раза, либо с вероятностью 50% теряют ВСЕ что заработали в предыдущих циклах

    Вопрос: Мне как Частному Инвестору, ВЫГОДНА такая игра?

    p.s. мои размышления выше, это то как обычный Инвестор понимает твое предложение


    Могу тебе предложить такую реальную игру, дистанцию оставляем 50 лет, но берем проценты из спора Соула. А именно я беру +20% и -10% с равной вероятностью, а ты постоянные 4,7%. Считать победителя будем так, симулируем 500 акций на 50 лет 10 раз, если у меня будет больше денег в 8+ случаев, то моя победа, если 7 то расход, если в 6 и меньше то ты выиграл.
    28/60
    Ответить Цитировать
    0
  • Хочу извиниться перед ritsar за то что своим вопросом в этом посте возможно сделал так что выгодное для него пари не состоится
    10/23
    Ответить Цитировать
    0
  • tHEx90, ну так что, сыграем в изначальную игру, как в споре? По сути мы берем 20 инвесторов, 10 из них бездиспово имеют 4.7%, а 10 делят банкролл на 500 частей и покупают на каждую часть 1 акцию, которая дает +20 или -10.

    И я спорю, что у 8 инвесторов в акции будет на счету больше денег в итоге после 50 лет, 7 расход, 6 твоя победа.

    ritsar, тебе такая игра тоже предложена. Она отражает ваш спор в переносе на реальную жизнь. Если ты и от нее откажешься, то для меня ты мошенник, увиливающий от выплаты проигранного спора.
    29/60
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата
    Думаю тебе стоит начать с изучения, что же такое

    Математическое ожидание:

    Дисперсия:

    Тогда эти нелепые вопросы отпадут сами собой.

    Спасибо что вставил ссылки, буду изучать *сарказм*

    Цитата
    Могу тебе предложить такую реальную игру

    Откажусь от данного предложения
    11/23
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата
    Она отражает ваш спор в переносе на реальную жизнь

    Реальная жизнь такова что у ТЕБЯ, Меня, Soul'a и Рыцаря нет 8 жизней ... и предложение от Soul +250 -100 с точки зрения Инвестора - суицид
    12/23
    Ответить Цитировать
    -1
  • Цитата (tHEx90 @ 14.3.2020)
    Реальная жизнь такова что у ТЕБЯ, Меня, Soul'a и Рыцаря нет 8 жизней ... и предложение от Soul +250 -100 с точки зрения Инвестора - суицид


    Нет, не суицид. Инвестор может выйти в любой момент - это раз. Два, 8 жизней не нужно. Нужно просто 8 различных акций. Три, не обязательно влкадывать все свои деньги в один актив. Не нужно продолжать повторять бред.

    Для описания различного поведения случайных величин математики уже давно придумали термины математическое ожидание и дисперсия. Не нужно изобретать велосипед.

    Математическое ожидание показывает насколько выгодно вкладывать в тот или иной инструмент. А дисперсия показывает насколько близко ты будешь к математическому ожиданию после одного рана (упрощенно). Так вот ты пытаешься показать, что в моем варианте дисперсия больше чем в варианте Рыцаря. С этим никто не спорит. Дисперсия больше. Но и математическое ожидание (выгода) больше. Так бывает.
    Сообщение отредактировал Soul - 14.3.2020, 21:35
    157/428
    Ответить Цитировать
    4
  • Цитата (tHEx90 @ 14.3.2020)
    Реальная жизнь такова что у ТЕБЯ, Меня, Soul'a и Рыцаря нет 8 жизней ... и предложение от Soul +250 -100 с точки зрения Инвестора - суицид


    Не-не, играем ровно в то, что предложил рыцарь, а именно +20 и -10. Остальное ты сам предложил, а именно разделить БР на 500 частей и на каждую купить по 1 акции. И это не 10 жизней, а 10 разных инвесторов.
    30/60
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата
    Не-не, играем ровно в то, что предложил рыцарь

    Я уже ответил на это предложение, не нужно настаивать

    Цитата
    Инвестор может выйти в любой момент - это раз. Два, 8 жизней не нужно. Нужно просто 8 различных акций. Три, не обязательно влкадывать все свои деньги в один актив. Не нужно продолжать повторять бред.

    А как же купить на всю котлету VOO и ждать 30-40-50 лет ... зачем выходить, ведь в прошлом VOO показал себя лучше других
    13/23
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (tHEx90 @ 14.3.2020)
    А как же купить на всю котлету VOO и ждать 30-40-50 лет ... зачем выходить, ведь в прошлом VOO показал себя лучше других


    Какое отношение VVO имеет к нашему спору? Или к математической модели, которая обсуждается в нашем споре. Никакого. Могу я тебя попросить не флудить и не постить оффтоп? Если есть что сказать по тему - говори. Нет - пость свои гениальные мысли где-то в другом топике.
    158/428
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата
    Могу я тебя попросить не флудить и не постить оффтоп

    Конечно
    Желаю чтобы ВАШ спор разрешился как можно скорее
    14/23
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    Требование бесконечной дистанции - это посыл нахер. Бесконечная дистанция в игре невозможна. Ни в одну игру нельзя доиграть на бесконечной дистанции.
    Существенная часть всей нашей жизни - то игра в повторяющуюся дилемму заключённого на бесконечной дистанции. Ну или на условно бесконечной, выходящей за пределы срока жизни (в том смысле что по крайней мере часть людей задумывается в том числе и о том, какую память они о себе оставят).
    Ну и в общем игра в повторяющуюся дилемму заключённого на конечной (или как минимум любой заведомо известной) и бесконечной дистанции - это две большие разницы.
    Цитата
    Если ПДЗ играется ровно N раз (некая известная константа N), есть ещё один интересный факт. Равновесие Нэша — всегда предавать. Доказываем по индукции: если оба сотрудничают, на последнем ходу выгодно предать, тогда у соперника не будет возможности отомстить. Поэтому оба предадут друг друга на последнем ходу. Раз соперник предаст на последнем ходу в любом случае, любой игрок захочет предать на предпоследнем ходу, и так далее. Чтобы сотрудничество оставалось выгодным, необходимо, чтобы будущее было неопределённым для обоих игроков.


    И по поводу "нельзя доиграть на бесконечной дистанции". Это всего лишь означает, что у задачи нет алгоритмического решения (см. Проблема остановки). Но это не значит, что у задачи нет решения вообще. Сумму сходящегося ряда тоже нельзя вычислить алгоритмически, но аналитически она вычисляется. Если у какой-то задачи есть очевидное аналитическое решение, то требовать ещё и алгоритмического - ну это так себе аргумент.
    22/25
    Ответить Цитировать
    3
  • LikeAA, Ты за спором следишь с самого начала? Чисто с математической точки зрения ты написал все верно. Сумму бесконечного ряда найти можно, кто же спорит. Проблема в том, что я считаю, что сумму ряда нужно искать по одной формуле, а Рыцарь по другой. Поэтому аналитически этот спор на месте разрешить не получается.

    При этом я говорю. Какое бы число лет ты не взял (конечное) моя формула даст правильный результат, а твоя нет. Конечно при условии достаточной дистанции, но это автоматическое условие при обсуждении случайных величин. На что он мне говорит - нет, мы будем спорить только о бесконечной дистанции, конечная не считается. То есть фактически отказывается от единственного объективного способа разрешения спора. Причем делает это осознанно. В изначальных формулировках спора ничего про бесконечную дистанцию не было. Более того там было про конечную.
    Сообщение отредактировал Soul - 14.3.2020, 22:37
    159/428
    Ответить Цитировать
    8
  • Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    Поэтому я тебе и предлагаю сформулировать правила. Видишь какой я справедливый! Чтобы не было как с рыцарем, когда она пытается соскочить (безуспешно) с проигранного спора выдвигая какие-то нелепые правила.


    Итак, предлагаю вот такую игру.
    У нас есть изначальный банк Х. Размер Х оговариваем заранее. Эту сумму никто не вносит, но от нее будут отталкиваться все дальнейшие расчеты.
    Бросаем монетку (или договариваемся о любом другом событии с вероятностью 50%).
    Если выигрываешь ты, я плачу 1,5 * (текущий размер банка), которые прибавляются к банку. Если проигрываешь ты, то платишь мне 1,48*(текущий размер банка), которые я кладу себе в карман, а изначальный банк становится Х.
    Если ты выигрываешь несколько раз подряд, то я каждый раз прибавляю 1,5 * (текущий размер банка) к банку, а при проигрыше ты все так же мне платишь 1,48 * (текущий размер банка).
    Ты получаешь на руки ту сумму, которая остается в банке после последнего раунда. А я после каждого своего выигрыша кладу 1,48 * (текущий размер банка) себе в карман.
    Количество раундов оговариваем заранее, но не менее 10.
    ЕВ такой игры для тебя 1,5*0,5 - 1,48* 0,5 = 0,01. Что скажешь?
    Сообщение отредактировал owaa - 14.3.2020, 23:32
    7/15
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    Ну так и есть. Но люди почему-то спорят с этим очевидным фактом и считают, что иногда играть в игру с +ЕВ невыгодно. Странные, согласись.


    Пора поиграть в русскую рулетку, там вагон ЕВ.

    Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    Математическое ожидание показывает насколько выгодно вкладывать в тот или иной инструмент.


    Ага, показывает. Только (тут уже возможная часть) надо бы строго доказать уравнение Биркгофа применительно к данной области , иначе среднее по ансамблю/по времени не будет совпадать. Но, разумеется, я могу ошибаться, ибо первый диплом у меня всего-лишь тер физики ( а мучили стохастическими процессами в основном нелинейщиков), а никак не мехмата (и тфкп я вспоминаю с содроганием). Вот статейку принес, из приличного журнала на около-тему, может заинтересует https://www.nature.com/articles/s41567-019-0732-0 .

    Все вышесказанное никак не затрагивает Ваш спор, там и без меня все печально для оппонента из-за несдержанности формулировок.
    4/27
    Ответить Цитировать
    0
  • owaa, Кто кладет деньги в банк изначально? Если ты кладешь в банк 1.5*X, а я выплачиваю 1.48*размер банка, то это игра с отрицательным ЕВ. Вот если ты кладешь 1.5*размер банка, то ок.
    160/428
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (just_monkey @ 14.3.2020)
    Пора поиграть в русскую рулетку, там вагон ЕВ.


    С чего ты решил в в русской рулетке вагон ЕВ?
    161/428
    Ответить Цитировать
    0
1 22 42 43 44 45 64 120
5 человек читают эту тему (5 гостей):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.s