Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Последний пост:15 июня
119
1 21 22 23 24 43 120
  • Ну и если мы все-таки цепляемся к словам, то в личке было оговорено также

    Я: Ок, давай с гарантом, но тогда с тебя тоже перевод гаранту, чтобы все было честно.
    Соул: Без проблем. Мы оба можем перевести Илье по 10к. Это оптимально.

    Как потом признался сам Соул, он ничего не переводил Илье после заключения пари, так что я мог бы как минимум разойтись только на этом основании.

    Цитата (Soul @ 12.3.2020) *
    Не знал. Ну в любом случае надо брать какого-то рега из тусовки в качестве судьи. Или нескольких. Ну а если не сможем договориться, то значит не сможем. Деньги останутся у Ильи пока не сможем.

    Ну да, ты-то по пари ему не сделал перевод, а мои пусть морозятся у твоего друга, что нет-то? Тем более он может их завтра тебе перевести.

    Цитата (Soul @ 12.3.2020) *
    Лично я предлагаю Феруелла в качестве судьи, если он согласится конечно. Копируем ему все цитаты, где мы обсуждаем условия спора без всяких доп комментариев. И все.

    Предложить знакомого гаранта еще ладно. Но предложить человека, которого ты знаешь лично в качестве судьи, и с которым вы общались или общаетесь, а я нет, это уже имхо совсем перебор.
    54/221
    Ответить Цитировать
    0
  • ritsar, Если ты поставил 10к чтобы потом продавливать свое представление о ев на покерном форуме где уже есть устоявшееся понимание ев, то инвестор из тебя определенно не очень. Больше походит на жалкую попытку отскочить поняв что не прав.
    3/5
    Ответить Цитировать
    8
  • Кажется, что я не достаточно чётко сформулировал мысль на предыдущей странице. Попробую сделать это в этом сообщении и после этого ограничу своё присутствие тут чтением, если отклика не получу.

    Для простоты будем рассматривать активы, которые по итогу года в 50% дадут увеличение инвестиций в Х раз, а в другие 50% в У раз (X, Y >= 0). В изначальном примере Х =1.2 , Y = 0.9
    Определим "среднегодовую доходность по Рыцарю" (СДР) как среднее геометрическое X и Y = sqrt(X * Y). В данном примере СДР = sqrt(1.08) = ~1.0392

    Инвестируем всегда 1 доллар с реинвестицией каждый год. Срок 1000 лет. Есть два утверждения, которые (как мне показалось) часть людей из топика считает верными.

    1. Если СДР портфеля инвестора равна Z, то мат ожидание денег у инвестора через 1000 лет будет Z^1000 долларов.
    2. Пусть портфель А имеет большую СДР, чем портфель Б. Тогда и инвестор А будет иметь большее матожидание денег через 1000 лет, чем инвестор Б.

    Я считаю оба эти утверждения ложными и готов вступить в спор на удобные для нас обоих суммы (через гаранта, судей по договоренности).
    7/19
    Ответить Цитировать
    2
  • Я только сейчас понял и для меня человека плавающего в простейшей математике, стало понятно что соул выиграл пари причём играя фрирол на сколько все оказалось просто, я поражаюсь терпению Соула и Меркатора так долго и доходчиво объяснявшим и доказывающим очевидные им вещи, я бы уже психанул на их месте.И также мне стало понятно почему многие не хотят спорить с Джулио он не может принять чужое мнение отличное от его и до последнего упирается и доказывает свою правоту причём даже не имея финансовой заинтересованности.

    Так же пожелаю Соулу в будущем попытаться доказывать может чуть более проще и доходчиво для таких необразованных зрителей вроде меня, а то как то сложно порой воспринимать твои мысли
    6/47
    Ответить Цитировать
    8
  • ritsar, К словам цепляешься ты. По приведенным цитатам о споре абсолютно очевидно о чем мы спорили. Я специально уточнил три раза. Но сейчас ты пытаешься соскочить со спора, аргументируя это тем, что под словами ЕВ и прибыль ты понимал совсем не то, что понимают все и что написано в учебнике. А ты понимал что-то другое, что-то свое. Но это твои проблемы. Уж извини.

    Деньги мои лежат у Ильи и 10к из них он взял в качестве гарантии. Так что здесь тоже все чисто.

    Цитата (ritsar @ 12.3.2020) *
    Предложить знакомого гаранта еще ладно. Но предложить человека, которого ты знаешь лично в качестве судьи, и с которым вы общались или общаетесь, а я нет, это уже имхо совсем перебор.

    Я его видел один раз в жизни и последний раз общался с ним (онлайн) несколько лет назад. Но не нравится мои кандидатуры, предлагай свои. Посмотрим кого предложишь ты. В любом случае нам нужно будет прийти к какому-то компромиссу. Ну или этот спор будет вечным. Так как ты решил потерять остатки репутации и цепляться к формальностям.

    И повторю свой вопрос. Ну и чтобы два раза не ходить. Какую формулу ты используешь для нахождения доходности? Точнее откуда ты ее взял?
    63/428
    Ответить Цитировать
    11
  • Цитата (GobletTamer @ 12.3.2020) *
    2. Пусть портфель А имеет большую СДР, чем портфель Б. Тогда и инвестор А будет иметь большее матожидание денег через 1000 лет, чем инвестор Б.

    Это очень странно сформулировано. В чем тезис?
    При всех видах портфелей А и Б? Не при всех видах? Ни при каких видах?

    Потому что у нас здесь уже есть пример, где портфели А и Б такие, что у А СДР больше, а МО денег через 1000 лет меньше. Но легко придумать и пример, где портфель А - это только одна акция 50% *1.2, 50% *0.9, а Б - это только одна акция 50% *1.15, 50% *0.9. СДР будет больше у А, и МО денег через 1000 лет тоже будет больше.
    11/44
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Mercator, Если можно я немного отвлеку (можешь пропустить вопрос) - когда примерно (месяц-год) ты вложился в индекс?
    За блог кстати большое спасибо, читал хоть не весь, но всегда с большим интересом.
    5/7
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (rodent @ 12.3.2020) *
    когда примерно (месяц-год) ты вложился в индекс?

    Первая покупка 1 декабря 2016. И весь 2017 год добавлял.
    81/200
    Ответить Цитировать
    6
  • Цитата (Soul @ 12.3.2020) *
    Какую формулу ты используешь для нахождения доходности? Точнее откуда ты ее взял?
    Ты же сам написал эту формулу
    Цитата (Soul @ 12.3.2020) *
    при вычислении средней годовой доходности мы берем корень n-ой степени из величины (стоимость пакета через n лет/вложения).
    Поскольку стоимость пакета через n лет - это случайная величина, то и средняя годовая доходность - тоже. Матожидание этой случайной величины (средней годовой доходности) равно 1.039. Всё очень просто.

    Я согласен с ritsar, что он всё время говорил именно про это. Ты же ловко подсунул ему совсем другую формулировку. Дальше я уже не знаю, действительно ли ritsar думал, что между его и твоей формулировкой нет никакой разницы, или же просто был невнимателен.
    7/55
    Ответить Цитировать
    3
  • Соул, ключевой момент:
    твой метод расчета "EV стратегии" по ожидании стоимости в конце в общем случае не работает.

    Пример еще раз повторю

    Цитата (ritsar @ 12.3.2020) *
    Soul, ответь, пожалуйста, на следующий вопрос.

    У нас есть, допустим, 10к usd и 2 возможных инвестиционных стратегии:

    1) вложить на 5 лет и получить назад всего 20к
    2) вложить на 10 лет и получить назад всего 32к

    EV какой из этих стратегий больше на твой взгляд и чему равно их EV?

    Твой ответ:
    Цитата (Soul @ 12.3.2020) *
    На вопрос я отвечать не вижу смысла. Он не имеет отношения к пари.

    Итак, этот вопрос имеет прямое отношение к пари. Потому что по методу предложенному Соулом мы вообще не можем сравнить эти стратегии. Вот почему ты не стал отвечать на него. У тебя нет ответа, который бы не использовал сравнение стратегий по МОЕМУ методу.

    Единственный метод сравнить доходности этих стратегий, подсчитать среднегодовую доходность:
    корень пятой степени из 2 равен 1,149
    vs
    корень десятой степени из 3,2 равен 1,123.

    Так что первая стратегия, выражаясь твоим языком имеет большее "EV стратегии". Больше ты никак эти стратегии разумным образом сравнить не сможешь, только считать среднегодовую доходность.

    Уже из этого поста ясно что ты проиграл. Я специально преберег этот аргумент на вечер.biggrin.gif
    55/221
    Ответить Цитировать
    4
  • Цитата (Soul @ 12.3.2020) *
    Я его видел один раз в жизни и последний раз общался с ним (онлайн) несколько лет назад. Но не нравится мои кандидатуры, предлагай свои. Посмотрим кого предложишь ты. В любом случае нам нужно будет прийти к какому-то компромиссу. Ну или этот спор будет вечным. Так как ты решил потерять остатки репутации и цепляться к формальностям.

    Я бы предложил сторонам спора выбрать каждому по судье, а третьим судьей выбрать Илью, так как при заключении пари стороны исходили из его способности объективно определить кто выиграл пари, и ситуация не изменилась.
    2/19
    Ответить Цитировать
    -1
  • Цитата (LikeAA @ 12.3.2020) *
    Но если ничего не перекладывать, будет же 5%, разве нет?

    В реальном мире нет.
    4/22
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Цитата (БоевойСлон @ 12.3.2020) *
    Поскольку стоимость пакета через n лет - это случайная величина

    Стоимость пакета через n лет - это фиксированное число. А никак не случайная величина. По-крайней мере в тех терминах, что используется во всех учебниках для этого определения. Видимо отсюда и ошибка и непонимание. Среднегодовая доходность - это попытка "подобрать" ЕВ на основе наблюдений. Если же ЕВ нам известно заранее, то оно совпадает со средне годовой доходностью по определению.
    64/428
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (RedNelson @ 12.3.2020) *
    Я бы предложил сторонам спора выбрать каждому по судье, а третьим судьей выбрать Илью, так как при заключении пари стороны исходили из его способности объективно определить кто выиграл пари, и ситуация не изменилась.
    Вроде ж Илья гарант а не третейский судья?
    6/7
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (БоевойСлон @ 12.3.2020) *
    Нет, я не про ожидаемую доходность. Я про ту доходность, которая получается, когда после N лет смотришь, во сколько раз вырос твой портфель и извлекаешь корень степени N. Так вот, я утверждаю, что при N, стремящемся к бесконечности, эта доходность будет стремиться к 3.9% с вероятностью 1, т.е. и никакого матожидания брать не надо, и инвесторов может быть какое угодно количество. У каждого из них доходность будет стремиться к 3,9%.
    Ну раз какое угодно количество инвесторов может быть, то для простоты возьмём их в количестве 2 в степени N (т.е. если у тебя N стремится к бесконечности, то количество инвесторов просто охренеть к чему стремится). В случае роста N количество инвесторов тоже увеличим, конечно. Ну и чтобы совсем просто считать было, предположим что у каждого конкретного инвестора будет своя уникальная комбинация исходов из 2 в степени N возможных (они же все равновероятны, так что ок должно быть).

    После N лет складываем доход всех инвесторов и делим его на количество инвесторов?
    Или сложим проценты, которые у каждого инвестора получились, и уже это число поделим на количество инвесторов?
    Или сделаем что-то третье?
    17/25
    Ответить Цитировать
    2
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020) *
    В моем мире ЕВ покупки акций или ЕВ стратегии - это ЕВ доходности стратегии. Потому как акции и стратегия это не случайные величины, чтобы иметь какое-то ожидание, и я уже столько раз выше писал про то, что я оцениваю ожидаемую доходность, что это должно быть понятно. Но я все равно уточняю
    Вот тут подвох. ЕВ покупки и ЕВ стратегии на самом деле не определены, я тоже об этом писал, но под ними имхо логично понимать именно ЕВ прибыли от покупки/ выигрыша от стратегии. Не доходность выраженную в процентах, а выигрыш выраженный в неких единицах.
    19/74
    Ответить Цитировать
    0
    Это сообщение пока никто не оценил.
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020) *
    Итак, этот вопрос имеет прямое отношение к пари. Потому что по методу предложенному Соулом мы вообще не можем сравнить эти стратегии. Вот почему ты не стал отвечать на него. У тебя нет ответа, который бы не использовал сравнение стратегий по МОЕМУ методу.

    Почему не можем? Можем. Просто это уводит разговор в сторону. Стратегия 1) выгоднее если вкладывать на одинаковое количество лет со стратегией 2). А если вкладывать на разное количество лет, то вопрос теряет смысл и не имеет отношения к нашему спору. Так как у нас количество лет одинаковое для обоих стратегий.

    Цитата (ritsar @ 12.3.2020) *
    Уже из этого поста ясно что ты проиграл. Я специально преберег этот аргумент на вечер.

    Ну ты просто очень крут, что еще сказать. Я повержен!
    65/428
    Ответить Цитировать
    3
  • Кроме теоретических выкладок, я еще не предлагал метода выявления победителя. Благо ты уже предложил.

    Цитата (Soul @ 12.3.2020) *
    Ну это самое оптимальное если теоретический спор зайдёт в тупик. Сделаем миллион симуляций двух лет по его стратегии и по моей. Посмотрим кто заработает больше и какой средний заработок. Потом миллион симуляций по 3 года и так далее.

    Ты предложил делать миллион симуляций для каждого временного интервала, увеличивая длительность инвестирования, эта последовательность в твоем предложении мне ясна. При этом как ты помнишь, мы спорили о долгосрочной доходности.
    Я согласен мы делаем миллион симуляций для каждой длительности, и я утверждаю, что и по моей, и по твоей методике определения доходности, моя стратегия обойдет твою для достаточно большого количества лет. Моя стратегия даст не только чаще будет бить твою (почти всегда), но и будет давать большее среднее значение капиталла, для достаточно большого количества лет. Надеюсь, ты не соскочишь, утверждая, что ты что-то другое имел в виду.
    56/221
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (Soul @ 12.3.2020) *
    Ну ты просто очень крут, что еще сказать. Я повержен!

    На месте ritsar можно цепляться к этой фразе.
    3/7
    Ответить Цитировать
    4
  • Ребят, извините, что влезаю в Ваш спор...тешу себя надеждой, что смогу его разрешить (ЛОЛ, но вдруг).

    1) При вложении $1 в предложенные акции (0,5 по +20% и 0,5 по -10%) на N лет у нас есть некое МО стоимости $1 доллара через N лет (назовем его F(N) ).
    И его можно посчитать.
    С этим все согласны?

    2) Если из этого F(N) взять корень_степени_N, то мы получим процентную ставку доходности, аналогичную банковской (когда ставка постоянна).
    Она и является искомой в споре.
    Верно ?
    1/2
    Ответить Цитировать
    1
2388 постов
1 21 22 23 24 43 120
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.