Спор с Рыцарь про выгодность вложений

"Матожидание стратегии" - вполне себе допустимый термин.
Нужно быть дебилом, чтобы требовать озвучивать это как "Матожидание результата стратегии".

Это те крючтковоры, которые никогда не говорят "я катаю Холдем", а только "я катаю Техасский Безлимитный Холдем"..... при этом , конечно, надо не забывать упоминать, что это - карточная игра.
Ну в добрый путь.

Ага, и по поводу случайных-неслучайных величин.
Мой препод по теорверу говорил, что случайными являются все величины, даже результаты вычислений. Ведь умножая два на два, можно с какой-то вероятностью ошибиться, а значит, и результаты вычислений будут подчиняться какому-нибудь распределению

Санта Барбара уже а не спор

В поте бабки не мои, поэтому не могу позволить себе тут постить что-то конкретное, к тому же у меня крайне низкий уровень компетенции, чего и желаю остальным, кто
а) не следил с самого начала и не хочет читать весь уже этот хайроллерский мат-колодец в общем
б) не имеет должного уровня образования и компетенции

Но хочу заметить вот что: мне всегда казалось, что игра формулировок - это и есть смысл мазонек. Начиная от этих дурацких тюремных разводок, которые мне 10 лет назад пихали на катранах про "какого ты года? 91?" и т.д. про 91 не 1991 до историй на главной ГТ про игру в бильярд шваброй и всё в таком духе, что не обсуждаются все тонкости и условия и одна из сторон явно это осознавая, хочет это эксплойтнуть и извлечь вэлью.

Цитата (iskander @ 19.3.2020)
Это кстати смешно. Думаю, если бы вместо Соула был любой пользователь, даже ноунейм, у Рыцаря давно был бы минусовой рейтинг)

Вот это сообщение не понял, почему так много заплюсовали? Мне кажется здесь на одной из сторон довольно много добросовестно-заблуждающихся, вполне возможно в полном составе стороны, а не какой-то спецназ хейтеров соула + исполнение

АПД прошу поставить минусы этому посту если я хуёвые примеры написал и мне стоит заткнуться, как раз по причине пункта б)

Цитата (Julio @ 19.3.2020)
"Матожидание стратегии" - вполне себе допустимый термин.

в каких единицах измеряется результат ожидания стратегии?

Цитата (valeg @ 19.3.2020)
в каких единицах измеряется результат ожидания стратегии?

ЕВ измеряется в числах. Это математика, а не физика.

Кстати, Julio, в чём лично ты, когда инвестируешь, оцениваешь результат своей стратегии? В чистой прибыли или в среднегодовой доходности?

Цитата (Soul @ 19.3.2020)
Ну вот так не будут.

Я сравнил киллограмы с киллограмами. Просто ты этого не понимаешь.

Немного не так, все же. Обозначим МО(Х) это матожидание случ величины Х, а СГД(Х, N) = X^(1/N) (среднегодовая доходность результата Х, случ величины или константы, за период N лет).

Тот же самый пример с акциями, которые с вероятностью 0.5 делают - 10% за год, с вероятностью 0.5 делают +20% за год. Результат каждого года независим от предыдущих лет. Вкладываем 1 доллар, каждый год реинвестируем.

Х(N) - случ величина, соответствующая кол-ву денег в портфеле через N лет. Тогда:

СГД(МО(X(N)), N) = 1.05; но при этом
МО(СГД(X(N), N)) < 1.05 при N>1; более того
lim( МО(СГД(X(N), N)) ) = sqrt(1.2 * 0.9) ~=1.039

Именно к этому факту пытается аппелировать Рыцарь. Но делает в весьма странной форме. В своём примере со сравнением инвестиций на 5 и 10 лет он (абсолютно правильно) считает матожидание от каждой инвестиции, а потом считает СГД(МО) и сравнивает именно их.

До сих пор не увидел ни одного реального кейса применения величины МО(СГД(Х)).

Цитата (GobletTamer @ 19.3.2020)
Немного не так, все же

Все-таки так. Я сравниваю ев своей стратегии с ев его стратегии. Просто так получилось что для его стратегии понятие ЕВ раунда и "доходность" вычисленная по его формуле совпадают. Но я сравнивал ЕВ с ЕВ, а не ЕВ с хз чем.

Цитата (GobletTamer @ 19.3.2020)
СГД(МО(X(N)), N) = 1.05; но при этом
МО(СГД(X(N), N)) < 1.05 при N>1;

Цитата (GobletTamer @ 19.3.2020)
До сих пор не увидел ни одного реального кейса применения величины МО(СГД(Х)).

скажи пожалуйста (серьезный вопрос) - мы профит получаем по сгд(мо) или по мо(сгд)?

Цитата (Soul @ 19.3.2020)
Все-таки так. Я сравниваю ев своей стратегии с ев его стратегии. Просто так получилось что для его стратегии понятие ЕВ раунда и "доходность" вычисленная по его формуле совпадают. Но я сравнивал ЕВ с ЕВ, а не ЕВ с хз чем.

да, я не обратил внимания что цифры совпали, случайно или специально не знаю, но внесло сумятицу(

Soul,

Цитата (Soul @ 19.3.2020)
Все-таки так. Я сравниваю ев своей стратегии с ев его стратегии. Просто так получилось что для его стратегии понятие ЕВ раунда и "доходность" вычисленная по его формуле совпадают. Но я сравнивал ЕВ с ЕВ, а не ЕВ с хз чем.

Позволю процитировать сообщение, на которое ты ответил "Ну вот так не будут."

Цитата (valeg @ 19.3.2020)
Soul, в смысле не будут, я это проверил симуляцией, все инвесторы в среднем будут иметь 1.039

Кстати зачем ты тут сравнил километры с килограммами?

С точки зрения математики утверждение (именно в той форме, как оно было заявлено) является верным. Берём очень много инвесторов с 1 долларом на большом периоде времени с данным портфелем. Каждый из них по прошествии N лет видит у себя в личном кабинете графы "Доход", "Среднегодовая доходность". Фраза "Инвесторы в среднем будут иметь 1.039" означает лишь то, что среднее по этой выборке значения "Среднегодовая доходность" будет примерно 1.039. Другими словами, МО(СГД(Х)) ~= 1.039. Так оно и будет :)

Заметь, что при этом МО(Доход) = 1.05^N. Как мне кажется, Рыцарь полагает, что МО(Доход) = 1.039^N и поэтому использует (бессмысленную) величину МО(СГД).

Цитата (barbeysize @ 19.3.2020)
скажи пожалуйста (серьезный вопрос) - мы профит получаем по сгд(мо) или по мо(сгд)?

Профит мы безусловно получаем по МО (и принимаем во внимание дисперсию с целью определения нашего БРМ). СГД(МО) всего лишь более удобная статистика, чтобы "пощупать" результат. По ней можно вполне неплохо сравнивать портфели (не забывая про дисперсию, разумеется). МО(СГД) имеет лишь теоретический интерес, как мне кажется. Можно, например, определить ИС(Х) как индекс нашего счастья, при обладании суммы в Х долларов. Вполне вероятно, что для более выгодного по МО, но и более диспового портфеля, МО(ИС) может оказаться меньше. Интересный ли это факт? Чисто теоретически, да. Имеет какое-либо отношение к текущему спору? Навряд ли.

GobletTamer, Валег цитировал мое сообщение с ЕВ 1.05 вс 1.047. Так вот в том сообщение я сравнивал ЕВ с ЕВ и делал это корректно.

Цитата (Soul @ 11.3.2020)
Ps Все деньги реинвестируем каждый год естественно.

Весь ваш спор именно из-за этого дополнительного условия, которого не было в первоначальных условиях задачи.
Без него ваша инвестиционная деятельность соответствовала бы той модели, которую я описал в своём первом посте в этой теме. Вы бы каждый год на своём счету фиксировали бы прибыля/убытки, стоимость инвестициоонного портфеля была бы константой на начало каждого года, Soul на дистанции зарабатывал бы свои ожидаемые 5% среднегодовых, что было бы чуть больше, чем у Рыцаря.
По иронии судьбы это дополнительное условие предложил тот, кому оно не выгодно.
Теперь инвестор Soul в удачный год всю 20%-ную прибыль вкладывает в акции, которые сейчас поднялись в цене, а скоро потеряют 10% за год. И произойдёт потеря не только 10% начальных инвестиций, но и 10% от прибыли удачного года, а это 2% начальных ивестиций, что снижает среднегодовой доход с 5% до 4%. И что неприятно, в неудачный год реинвестиций нет и перед удачным годом дозакупить акций нельзя.
А его хитрожелезный оппонент производит более удачные реинвестиции, или как он говорит РЕБАЛАНСИРОВКУ: продаёт на максимуме то, что будет терять в цене, и выручку вкладывает в то, что сейчас на минимуме и будет подрастать. Его 4,74% среднегодовых действительно гарантированы правильно подобранными условиями задачи.

B1GBRO, Ты еще можешь запрыгнуть в спор. Нажиться на мне!

Цитата (Soul @ 19.3.2020)
B1GBRO, Ты еще можешь запрыгнуть в спор. Нажиться на мне!

Спорить с тобой невозможно при подобной аргументации.

Цитата (B1GBRO @ 19.3.2020)
Спорить с тобой невозможно при подобной аргументации.

Ну это уж арбитрам решать. Можем их заранее кстати выбрать перед спором. Если им моя аргументация покажется абсурдной, то я проиграю спор, а ты выиграешь денег. Можем в качестве арбитров выбрать математиков, чтобы не было сомнений в их компетенции в теории вероятностей.

Давайте поможем быстрее разрешить этот спор, пусть тут пишут только соул и ритстар, так будет быстрее и меньше бардака. По сути задаются одни и те же вопросы и пишутся одни и те же ответы.

Soul, чтобы потом не было всякого непонятного арбтража, выражусь однозначно: ПАРИ НЕТ.

Цитата (B1GBRO @ 19.3.2020)
Soul, чтобы потом не было всякого непонятного арбтража, выражусь однозначно: ПАРИ НЕТ.

Ну никто и не сомневался. Писать глупости легко, если за них не нужно отвечать деньгами.