Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Последний пост:15.06.2020
106
1 23 43 44 45 46 65 120
  • Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    С чего ты решил в в русской рулетке вагон ЕВ?


    идиоты отсеиваются, а это +ЕВ для остальных
    5/19
    Ответить Цитировать
    23
  • Цитата (RedNelson @ 14.3.2020)
    идиоты отсеиваются, а это +ЕВ для остальных


    там все отсеиваются, независимо от уровня развития.
    1/3
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    owaa, Кто кладет деньги в банк изначально? Если ты кладешь в банк 1.5*X, а я выплачиваю 1.48*размер банка, то это игра с отрицательным ЕВ. Вот если ты кладешь 1.5*размер банка, то ок.


    Отредактировал пост с правилами игры.
    8/15
    Ответить Цитировать
    0
  • owaa, Ты готов перевести гаранту максимально возможной мной выигрыш при ставке в 1 доллар и 10 раундах? Если я выиграю все 10 естественно. Ну и если я выиграл все 10, то банк я забираю себе. Верно?

    Пример: ставка 1 доллар, я выиграл первый раунд. В банке стало 1.5 доллара? или 1+1.5? После десятого раунда (если я выиграл все) там 1.5^10 долларов? Пытаюсь уточнить, чтобы небыло недоразумений.

    Но в целом так как ты игру описал у нее отрицательное ЕВ. Поэтому пример не в кассу. Могу только опять посоветовать почитать Википедию на тему математического ожидания. А то я тебе на слово про ев поверил, а зря.
    Сообщение отредактировал Soul - 14.3.2020, 23:52
    162/428
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (fonky88 @ 14.3.2020)
    там все отсеиваются, независимо от уровня развития.


    нарочитый сарказм моего поста по замыслу должен был наводить на мысль о том, что не идиот не станет играть в русскую рулетку :)
    6/19
    Ответить Цитировать
    13
  • Цитата (RedNelson @ 14.3.2020)
    идиоты отсеиваются, а это +ЕВ для остальных


    Очевидный, но не теряющий своей изящности ответ (разумеется, если идиоты для Вас бесполезны).

    Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    С чего ты решил в в русской рулетке вагон ЕВ?


    А с чего Вы решили, что нет? Ну, Вы, разумеется, укажите что вес неблагоприятного исхода не может быть корректно сформулирован в имеющихся рамках. Справедливо. Но продолжаете настойчиво усреднять по ансамблю мо, возможно, неэргодичного процесса (стационарного?) в Вашем споре. Deleted.
    Сообщение отредактировал just_monkey - 15.3.2020, 0:18
    5/27
    Ответить Цитировать
    2
  • just_monkey, Много умных слов. Не понимаю какое это отношение имеет к спору, ну ладно. Или здесь теперь математический и философский кружок гт?
    163/428
    Ответить Цитировать
    2
  • Soul, ну) Я же выше указал, что не касаюсь Вашего спора. Пожалуй, нужно даже подредактировать пост, ибо мои оценочные суждения не к месту. А по сути - позиция Вашего оппонента достаточно слаба в силу недостаточной точности формулировок, так что да, это уже кружок по интересам). Но, пожалуй, закончу флудить; если сильно мешает - потрите, не против.
    6/27
    Ответить Цитировать
    0
  • just_monkey, Да не, не мешает. Просто у Рыцаря складывается впечатление, что математики его поддерживают. Он мне так и пишет в личку. Мол Слон и его математика за меня(Рыцаря), хотя Слон тоже три раза писал, что к сути спора его комментарии не относятся. А в остальном проблем нет.
    164/428
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    Он мне так и пишет в личку. Мол Слон и его математика за меня


    Опять передергивание. Я не говорил, что Слон за меня. Точная цитата:
    Цитата
    Я думаю в теме мы уже все обсудили. При этом я делал верные математические утверждения, которые ты просто категорически отвергал. И ты при этом говоришь, что это я веду спор некорректно? Тебе об этом написали математически грамотные люди типа arsenalua и боевой слон, что это ты некорректно ведешь спор.
    90/221
    Ответить Цитировать
    0
  • ritsar, По сути спора отвечать будешь?

    Ну и если что я не спорил с «верными математическими утверждениями». Я лишь считаю, что они не относятся к нашему спору. Ровным счетом никак.
    165/428
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    ritsar, По сути спора отвечать будешь?

    Скопирую свой пост из лс. Итак по сути спора.

    Я 4 раза уже предложилобратиться к профессорам и научным сотрудникам, работающим в области финансов в солидных западных университетах. Чем тебя не устраивает такой вариант?

    Ты предложил уже множество формулировок, которые я согласен использовать в этом опросе.

    Цитата
    Цитата
    Цитата
    Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    Суть спора вроде понятна. Доходность 5% или 3.9%.


    Цитата
    Цитата
    Цитата (Soul @ 14.3.2020) *
    Суть спора была простой: какой пакет акции более выгодный.


    Цитата
    Цитата (Soul @ 14.3.2020) *
    Да и в целом из обсуждения спора очевидно, что речь идет о выгодности вложений в пакет 1 и в пакет 2. Именно это и является предметом спора. Все остальное менее важно. Так что не согласен, что благодаря "лингвистической уловке". Я прав по сути.


    Я согласен с любой из этих формулировок с единственным уточнением, что мы везде говорим о долгосрочном периоде. Это было отражено и в моих начальных постах. Я предлагаю выбрать тебе любую из них и разослать экспертам. Вариант, сколько голосов надо считать я тоже приводил, и это обсуждаемо, повторю:

    Цитата
    Для разрешения спора я предлагаю написать нескольким профессорам и научным работникам в области финансов, работающим в Западной Европе, США, Канаде или Австралии. Их e-mail всегда доступны на их личных сайтах, которые в свою очередь, мы можем найти на сайте факультетов. Предлагаю избежать опроса российских "экспертов", так как у меня есть определенные сомнения на счет качества этих экспертов, кроме того, избежим возможных личных знакомств.

    Итак, мы (я и Соул) можем предлагать друг другу кандидатуры. Это должен быть либо профессор, либо научный сотрудник университета в Западной Европе,, США, Канаде или Автралии. Если другой принимает эту кандидатуру, то мы пишем письмо, просящее ответить нас на суть спора:

    Текст на русском:
    Дорогой профессор (доктор) такой-то. Мы интересуемся долгосрочными инвестициями и обращаемся к Вам как к эксперту по финансам. У нас возник спор, который мы не можем разрешить без Вашей помощи.
    Допустим, у нас есть актив, который каждый год с вероятностью 1/2 растет на 20%, а с вероятностью 1/2 падает на 10%. Реализация доходности в определенный год независит от реалиаций доходности в другие года.
    Вопрос: Какова долгосрочная доходность такого актива, 5% или ~3.9%?
    Мы будем признательны Вам за ответ. Пожалуйста, при отправке ответного письма используйте функцию "ответить всем", чтобы мы оба получили Ваш ответ. Заранее спасибо за помощь.

    С уважением,


    Я спать.
    91/221
    Ответить Цитировать
    0
  • ritsar, Пока ты не ответишь на вопросы полноценно, которые я задавал в этой и теме и в личке, я отказываюсь обсуждать что-то дальше. Мне надоело, что ты уходишь от прямых вопросов, давая уклончивые ответы.

    Я тебя много раз спросил, почему ты отказываешься от проверки спора симуляцией, требуя "бесконечное" число лет. Хотя а) очевидно, что невозможно просимулировать бесконечное число лет и б) в формулировках спора не было ничего про бесконечность. Ты почему-то отказываешься цитировать изначальные формулировки спора, где это упоминалось. Например, про дистанцию в 100 лет.

    Тот же вопрос про предложенную мной игру с "доходностью" -99%, если считать по твоей формуле. Как так может быть, что если симулировать любое конечное число раундов, то игра супер выгодная а доходность -99%? Как ты это можешь объяснить с точки зрения математического анализа? Почему функция все время растет, достигает любых наперед заданных значений, но на бесконечности стремится к нулю. Так не бывает с непрерывными функциями и ты это прекрасно знаешь. Так объясни этот феномен.

    Мне кажется гораздо справедливее разрешить этот спор симуляцией (на адекватных условиях, которые диктует нам математическая статистика в виде необходимой выборки).

    Цитата (Deore @ 14.3.2020)
    Цитата
    Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
    да, но мы говорим о долгосрочной доходности, т.е. например за 100 лет моя стратегия даст больший капиталл, чем любая стратегия использующая только акции в моей модели.
    я имею в виду, что мы говорим не об ожидаемом капиталле за один год, а об ожидаемом капиталле через много лет

    Никакой бесконечной дистанции, симулируйте 100 лет. А кол-во достаточных симуляций следует из ожидаемого капитала


    Вот он.
    166/428
    Ответить Цитировать
    2
  • С самого начала слежу за спором, сначала был на стороне ритсара, исключительно из-за нелюбви к Ивану, ну тип чтоб он нос ему утер.
    Но ритсар, конечно, жестко хуевничает.

    Ритсар, не хуевничай, ты все втираешь за реалии бытия инвесторов, вот и нужно смоделировать реальную жизнь инвестора, а не долгосрочную перспективу вложений до покорения марса.
    2/3
    Ответить Цитировать
    3
  • Что еще интересно, если точно перевести все посты с формулировками спора из темы и лички. И потом отправить 5-ти профессорам финансов и 5-ти профессорам математики(т.к. один про ЕВ, а второй про доходность), то все 5 математиков за Ваню, а что из 5-ти финансистов все за рыцаря я сомневаюсь. Но это если отправить не текст рыцаря, а всего те 7-8 постов с формулировками спора. Вот на такое я бы на месте Соула согласился. Но вот ritsar думаю на такое не пойдет, сами догадайтесь почему. Начнет заливать, что нужно отправить бесконечному числу профессоров.
    31/60
    Ответить Цитировать
    9
  • Deore, Я только не понял, почему Ивана не устраивает одна из этих формулировок, как вопрос для оценки арбитрам.
    Цитата
    Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    Суть спора вроде понятна. Доходность 5% или 3.9%.


    Цитата (Soul @ 14.3.2020) *
    Суть спора была простой: какой пакет акции более выгодный.


    Цитата (Soul @ 14.3.2020) *
    Да и в целом из обсуждения спора очевидно, что речь идет о выгодности вложений в пакет 1 и в пакет 2. Именно это и является предметом спора. Все остальное менее важно. Так что не согласен, что благодаря "лингвистической уловке". Я прав по сути.


    Просто уже по моему всем очевидно, что симуляциями этот спор не выиграть.
    7/12
    Ответить Цитировать
    2
  • Цитата (Ai'r'r170 @ 14.3.2020)
    Я только не понял, почему Ивана не устраивает одна из этих формулировок, как вопрос для оценки арбитрам.


    Важны точные формулировки изначального спора, что они там понаписывали после, не имеет никакой разницы, если конечно один из них не признал поражение. Если отправлять профессорам, то только изначальные посты, после перевода денег пошли аргументы сторон, но не уточнения условий спора. Соответственно, если аргументами не удалось убедить, то выбираем судей и шлем изначальные условия спора.
    32/60
    Ответить Цитировать
    9
  • Deore, Ну чем первая формулировка не является таковой? Иван сам написал, что в ней заключена СУТЬ спора. Как собственно и во втором варианте.

    Я просто не понимаю, почему это не выгодно Ивану, если честно.
    8/12
    Ответить Цитировать
    1
  • Ai'r'r170, Потому что так проще придраться к формулировкам. Мол Рыцарь понимает доходность одним способом, а я другим. Получается как бы 50 на 50, оба правы. А в изначальных формулировках, более обширных, четко понятно, что подразумевается под доходностью (ЕВ).
    167/428
    Ответить Цитировать
    3
  • ritsar, Так как ответа прямого от тебя добиться сложно, то сформулирую еще раз один (c половиной). Основной. Может быть если вопросов будет 1, а не 2 или 3, то я смогу получить ответ.

    Есть игра. В 50% +250% в 50% -100%. Если считать "доходность" твои способом, то она будет от -99% (начиная с 10 раундов в игре) до -100% (в пределе). При этом если симулировать эту игру (при условиях достаточной выборки конечно, что само собой подразумевается при работе со случайными величинами), то для любого конечного числа раундов эта игра будет супер выгодной. При этом выгодность будет расти экспонeнциально с количеством раундов. Для 10 раундов, например, средняя прибыльность будет 1.25^10.

    Так вот у меня 1.5 вопроса.

    1) Как так получается, что по твоей формуле "доходность" падает с числом раундом. А реальная доходность растет.
    1а) Как так может получиться, что функция непрерывно растет экспоненциально, а на бесконечности стремится к нулю? Так не бывает, а ты утверждаешь именно это. Объясни.
    Сообщение отредактировал Soul - 15.3.2020, 5:13
    168/428
    Ответить Цитировать
    2
1 23 43 44 45 46 65 120
2 человека читают эту тему (2 гостя):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.s