Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Последний пост:15.06.2020
106
1 19 39 40 41 42 61 120
  • ritsar читаю эту тему уже страниц 40 ... если честно то немного под заебался устал

    Рыцарь весь этот спор, и возня с непониманием между Игроком и Инвестором произошла из за утверждения что БАЛАНСИРОВКА активов не помогает

    Я как начинающий Инвестор посмотрел несколько видосов в Ютуб, немного почитал, И все таки для себя не нашел ответ нужно балансировать как завещал С. Спирин или нет

    ritsar пожалуйста объясни мне доступным языком, человеку который не очень силен в математике .

    Почему Мне как Частному Инвестору, у которого ОДНА жизнь, и примерно 25-35 лет (ну если повезет лет 50) на инвестиции (а потом я хотел бы получать пассивный доход), почему мне нужно (выгодно) БАЛАНСИРОВАТЬ свой портфель из 2х (акции/облигации), 3х (акции/облигации/золото) разных активов?

    Почему мне НЕ купить на всю катлету VOO и ждать счастья через 35 лет

    Зачем все эти сложности с 2я 3я независимыми друг от друга активами

    Раскрой грааль, за который Спирин берет деньги на своих семинарах

    p.s. если сочтешь мою просьбу не корректной, т.к. за это знание Спирин берет деньги, а Я прошу тебя дать его просто так, и ты откажешь мне. Я пойму
    2/23
    Ответить Цитировать
    4
  • arsenalua, Что конкретно я должен посмотреть в том посте? Суть спора была простой: какой пакет акции более выгодный. Ответ: мой. Ты вроде согласился, что я прав. Но если не согласен, то пожалуйста доказательство в студию. Начиная с формулировки несогласия, потом аргументы с вычислениями и потом заверщающаю часть с выводами.

    Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
    Соответственно, когда в споре с Боевым Слоном ты используешь как аргумент отсутствие практической применимости, то выставляешь себя в нехорошем свете.


    Почему? И перед тем как отвечать, пожалуйста прочитай формулировку пари изначального(все 3).
    Сообщение отредактировал Soul - 14.3.2020, 5:05
    138/428
    Ответить Цитировать
    1
  • tHEx90, Дело не в кол-ве активов, а в корреляции между ними. Между золотом и фондовым рынком негативная корреляция. Это означает, что если акции растут - золото падает, и наоборот. Диверсифицируя свой портфель, ты уменьшаешь дисперсию.
    15/15
    Ответить Цитировать
    0
  • Soul, я согласился с тем, что ты его переиграл и по духу начального утверждения (специально подбираю формулировку не подразумевающую математическую точность) он должен отдать тебе деньги.

    Но я утверждаю, что у вас не получится разойтись компьютерной симуляцией, потому что в условиях пари были оговорены значения достаточно долгого времени инвестирования и его подход будет сходиться намного лучше, чем твой.

    Цитата (arsenalua @ 13.3.2020)
    Сложность вопроса в своих постах хорошо осветил Боевой Слон, в частности позицию о том, что вам сложно будет разойтись с помощью симуляций, так как по вероятности результат стремится каждой конкретной симуляции стремится к его исходу (ну как там, для любой эпсилон окрестности есть достаточно большой таймфрем, на котором вероятность выйти за окрестность не будет превышать заранее заданную дельту), поэтому он всегда может пушить длину цепочки и тебе соответственно нужно пушить количество цепочек. Кто лучше пропушил, тот и молодец.


    И последние пять страниц здесь наблюдается откровенная травля, где математически корректные утверждения ritsar о выборе "достаточно долгого промежутка времени" откровенно высмеиваются и минусуются, а ты в ответ используешь популистические утверждения типа "придумываешь свою математику", "отсутствие практической применимости", "что тебе 1000 лет мало?" - такое ощущение, что ты просто используешь сложившеюся против него инерцию толпы.

    Спор с Слоном толком не касался пари, поэтому не знаю зачем ты это приплетаешь. Выставляешь в нехорошем свете, используя некорректные аргументы, типа "так можно, но так никто не делает, ибо это искажает смысл". Так делать можно и такое обобщение корректно, это совсем не так как в твоем примере с дисперсией.

    Цитата (Soul @ 13.3.2020)
    Вообще у меня четко ощущение, что ты даже не пытаешься меня понять. Ты говоришь:" Случайную величину можно подставить в формулу и мы получим случайную величину". Я отвечаю:"Да можем, но при этом мы потеряем смысл изначально заложенный в определение".


    Ты же знаешь, что такое лемма Ито и почему твоими хвостами в непрерывном времени жертвуют?
    3/5
    Ответить Цитировать
    11
  • Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
    Но я утверждаю, что у вас не получится разойтись компьютерной симуляцией, потому что в условиях пари были оговорены значения достаточно долгого времени инвестирования и его подход будет сходиться намного лучше, чем твой.


    Что значит его подход будет сходиться лучше? Дай определение.

    Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
    И последние пять страниц здесь наблюдается откровенная травля, где математически корректные утверждения ritsar о выборе "достаточно долгого промежутка времени" откровенно высмеиваются и минусуются, а ты в ответ используешь популистические утверждения типа "придумываешь свою математику", "отсутствие практической применимости", "что тебе 1000 лет мало?" - такое ощущение, что ты просто используешь сложившеюся против него инерцию толпы.


    Потому что они не математически корректные. И изначальные формулировки спора никаких бесконечных лет не подразумевали. В чем легко убедиться.

    Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
    Спор с Слоном толком не касался пари, поэтому не знаю зачем ты это приплетаешь. Выставляешь в нехорошем свете, используя некорректные аргументы, типа "так можно, но так никто не делает, ибо это искажает смысл". Так делать можно и такое обобщение корректно, это совсем не так как в твоем примере с дисперсией


    Я тоже не понимаю причем тут спор со Слоном. Сформулируй более четко, мне пока не понятно.

    Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
    Ты же знаешь, что такое лемма Ито и почему твоими хвостами в непрерывном времени жертвуют?


    Нет, не знаю. Не подскажешь какое это имеет отношение к нашему спору? Только без общих слов.

    И в конце предложение к тебе. Есть игра. Матожидание раунда положительное. При этом если считать по формуле Рыцаря, которую ты тут вроде как защищаешь, "доходность" такой игры стремится к -100% ну или к 0 за раунд. Согласишься, чтобы я играл в такую игру против тебя? Ты в роли казино, я в роли игрока.
    139/428
    Ответить Цитировать
    2
  • Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    Согласишься, чтобы я играл в такую игру против тебя? Ты в роли казино, я в роли игрока.


    Согласие или несогласие зависит от того, кто выбирает в какой момент можно остановиться. Тебе уже писали об этом.
    Внезапно, это невероятно похоже на позицию Рыцаря, который требует выбирать длину симуляции (в чем ты ему отказываешь).

    Это одинаковые по сути вопросы.

    P.S. Представь себе что вы договорились играть на условиях что любой из вас может потребовать продлить ран. Оба в одинаковых условиях. Как думаешь, для кого из вас это будет хорошим условием, а для кого плохим?
    10/22
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
    Согласие или несогласие зависит от того, кто выбирает в какой момент можно остановиться. Тебе уже писали об этом.
    Внезапно, это невероятно похоже на позицию Рыцаря, который требует выбирать длину симуляции (в чем ты ему отказываешь).

    Это одинаковые по сути вопросы.


    В казино играх кто обычно выбирает, когда останавливаться? Играть в игру (любую), где казино выбирает когда останавливаться - это абсурд. Я уверен ты сам это прекрасно понимаешь. Иначе могу предложить такую игру. Я играю за казино, за каждый раунд ты платишь 1 доллар. Каждый раунд твоя ставка удваивается. Я выбираю когда остановиться.
    140/428
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (Soul @ 13.3.2020)
    Цитата
    (ritsar @ 13.3.2020)
    Не верно. Давай зафиксируем любое количество итераций и будем увеличивать дистанцию инвестирования. Я буду выигрывать все больше и больше на больших дистанциях.

    А давай изобретем свою математику, где слова доходность, математическое ожидание, плюс и минус будут иметь другие значения. Не такие как в обычной математике. Тогда я выиграю (потому что я буду придумывать определения этим словам!). Заканчивай уже клоунаду, а. У нас был спор с вполне конкретными формулировками. То, что ты пытаешься пропихнуть тут, к нему никакого отношения уже давно не имеет. Какое-то бесконечное число лет пошло уже. Не интересно.

    Был простой вопрос по инвестированию из реального мира. Есть 2 пакета, в какой выгоднее инвестировать. Какой принесет больше прибыли. Уже думаю всем (включая тебя) очевидно, что мой пакет выгоднее. Что он принесет больше прибыли. Что у него выше ЕВ. И спор был именно про это, так как я уточнял у тебя условия 3(три) раза. Все что ты пытаешься тут выдумать про бесконечное число лет и число симуляций - это просто попытка соскочить с проигранного спора. Это некрасиво и низко.


    Вот пример коректного утверждение, которое потом заминусовали, но ты его шутливо некорректно перевернул без вникания в суть и тебя заплюсовали.

    Утверждение, что "если ты зафиксируешь пакет из N акций, то ritsar cможет найти количество K лет для теста достаточно большое, что по твоим определениям доходность ожидания будет ближе к его значению" корректно.

    Его подход будет лучше сходится значит, что если для каких-то значений N и К доходность лежит по середине, то увеличение каждого параметра (N,K) вдвое приблизит доходность к его показателю (ты же сам понимаешь важность именно крайних значений для твоей победы).

    Цитата (Remind @ 13.3.2020)
    Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
    Все верно. Теоретическая доходность на очень длинном временном интервале в моем примере выше, чем доходность акций из моего примера.


    Соответственно использование неточной формулировки "на очень длинном временном интервале" дает ему возможность умножать параметры выше на произвольно большие числа, что эффективно переводит задачу в непрерывное время, где твоими хвостами можно без зазрения совести жертвовать, что и делается в математических финансах. Здесь и возникает лемма Ито, которая дает основу матану для стохастических процессов.

    Постарался без общих слов.
    4/5
    Ответить Цитировать
    5
  • Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
    Утверждение, что "если ты зафиксируешь пакет из N акций, то ritsar cможет найти количество K лет для теста достаточно большое, что по твоим определениям доходность ожидания будет ближе к его значению" корректно.


    Так с этим никто и не спорит. Только это утверждение некорректно относительно изначальных условия спора. Потому что спор был о другом. И заминусовали его именно за это, а не за ошибки в математике утверждения. Разве это не очевидно?

    Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
    Его подход будет лучше сходится значит, что если для каких-то значений N и К доходность лежит по середине, то увеличение каждого параметра (N,K) вдвое приблизит доходность к его показателю (ты же сам понимаешь важность именно крайних значений для твоей победы).


    Что такое доходность в твоем понимании. Дай определение. И какая разница что лучше "сходится"? Какое это имеет отношение к спору?

    Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
    Соответственно использование неточной формулировки "на очень длинном временном интервале" дает ему возможность умножать параметры выше на произвольно большие числа,


    Нет, не дает. Это дает ему право выбрать любое конечное, пусть и большое число вот и все. Я формулировку спора переспрашивал три раза. Из этих формулировок довольно четко следует, что спор о том в какой пакет выгоднее вкладывать. В его или в мой. Все остальное менее важно.
    141/428
    Ответить Цитировать
    4
  • Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    В казино играх кто обычно выбирает, когда останавливаться?


    Назови это не «казино и игрок» а «игрок 1 и игрок 2». В чем проблема то.
    Просто для одного игрока на таких условиях очень выгодная игра становится безвыигрышной. Почему-то. Причем не почти безвыигрышной, а на 100% безвыигрышной. О чем тебе тут пишут и Рыцарь и Слон и arsenlua.
    11/22
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
    Назови это не «казино и игрок» а «игрок 1 и игрок 2». В чем проблема то


    Проблему я описал вроде довольно четко. Ты мой пост прочитал? Или из моего примера не понятно в чем проблема?

    Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
    Просто для одного игрока на таких условиях очень выгодная игра становится безвыигрышной. Почему-то. Причем не почти безвыигрышной, а на 100% безвыигрышной. О чем тебе тут пишут и Рыцарь и Слон и arsenlua.


    Любая игра против казино становится безвыигрышной если казино выбирает когда остановиться. Любая. И от переименования в игрок 1 и игрок 2 суть не меняется.
    142/428
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    Любая игра против казино становится безвыигрышной если казино выбирает когда остановиться.


    Да выбирайте оба.
    Пусть каждый имеет право до Х раз продлить ран. Кому это будет на руку? Эти ситуации не симметричны. А исходя из формулы ЕВ, которую ты педалируешь, разницы для тебя быть не должно. ЕВ оно и в Африке ЕВ.
    12/22
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
    Да выбирайте оба.
    Пусть каждый имеет право до Х раз продлить ран. Кому это будет на руку? Эти ситуации не симметричны. А исходя из формулы ЕВ, которую ты педалируешь, разницы для тебя быть не должно. ЕВ оно и в Африке ЕВ.


    Ну если Х конечно, то я готов играть с тобой в такую игру, если конечно симулятор будет возможно написать и компьютер справится с порядком чисел корректно. Что такое ситуации несимметричны я хз. Объясни, что ты вкладываешь в это слово.
    143/428
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    Что такое доходность в твоем понимании.


    Я твое определение использовал, то есть корень из среднего. Я считаю, что утверждение корректное и имеет прямое отношение к спору, потому что спор был о том, кто будет иметь больше денег через очень большой промежуток времени.

    Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
    Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
    Все верно. Теоретическая доходность на очень длинном временном интервале в моем примере выше, чем доходность акций из моего примера.


    Ты же не уточнил тогда, что он имел ввиду, а так как в моем понимании ты спор выигрываешь исключительно благодаря лингвистической уловке, то он имеет полное право говорить, что выбранное тобой время недостаточно большое для данного числа акций и предложить свой вариант, тем самым лишив тебя возможности выиграть с помощью компьютерной симмуляциию

    В общем, это мое мнение, у меня нет финансового интереса, а спортивного недостаточно. Предложение про игру я вежливо пропущу, я пытаюсь фундаментальные вопросы с компетентным человеком обсудить, а мне в ответ фуфло толкают. Нет, спасибо.
    5/5
    Ответить Цитировать
    4
  • Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
    Я твое определение использовал, то есть корень из среднего. Я считаю, что утверждение корректное и имеет прямое отношение к спору, потому что спор был о том, кто будет иметь больше денег через очень большой промежуток времени.


    Из среднего чего. Ты же вроде математик. Можешь дать четкое определение? Вот есть акция, которая 50% растет на 20%, а 50% падает на 10%. Какая у нее будет доходность в твоем понимании? Потому что вся суть спора как раз о том, когда корректно брать корень, а когда среднее. Я говорю, что нужно брать среднее, а потом корень. А Рыцарь, что сперва корень, а потом среднее. Так что сформулируй четко пожалуйста.

    Для меня доходность - это ЕВ. Среднегодовая доходность - корень из ЕВ. Для Рыцаря среднегодовая доходность - это ев корней.

    Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
    Ты же не уточнил тогда, что он имел ввиду, а так как в моем понимании ты спор выигрываешь исключительно благодаря лингвистической уловке, то он имеет полное право говорить, что выбранное тобой время недостаточно большое для данного числа акций и предложить свой вариант, тем самым лишив тебя возможности выиграть с помощью компьютерной симмуляциию


    Ну не уточнил, бывает. Зато я три раза сформулировал то как вижу спор и получил согласие. А сформулировал я довольно однозначно. Да и в целом из обсуждения спора очевидно, что речь идет о выгодности вложений в пакет 1 и в пакет 2. Именно это и является предметом спора. Все остальное менее важно. Так что не согласен, что благодаря "лингвистической уловке". Я прав по сути.

    Цитата (arsenalua @ 14.3.2020)
    В общем, это мое мнение, у меня нет финансового интереса, а спортивного недостаточно. Предложение про игру я вежливо пропущу, я пытаюсь фундаментальные вопросы с компетентным человеком обсудить, а мне в ответ фуфло толкают. Нет, спасибо.


    Пример с игрой наглядно показывает, что способ Рыцаря не работает. И твой отказ наглядно показывает, что ты это понимаешь. Понимаешь же? Что "доходность" посчитанная методом Рыцаря не имеет никакого отношения к реальной доходности.
    144/428
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    Что такое ситуации несимметричны я хз. Объясни, что ты вкладываешь в это слово.


    Увеличение дистанции:
    1. Увеличивает дисперсию
    2. Снижает дисперсию
    13/22
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
    Увеличение дистанции:
    1. Увеличивает дисперсию
    2. Снижает дисперсию


    Если под дистанцией понимать года или раунды, то увеличивает. Если понимать симуляции, то уменьшает. Но если употреблять слово дистанция правильно, то это конечно симуляции. Называть года дистанцией некорректно для случайной величины определенной в задаче.
    145/428
    Ответить Цитировать
    -1
  • Цитата (Soul @ 14.3.2020)
    Называть года дистанцией некорректно для случайной величины определенной в задаче.


    У тебя есть доказательства этого утверждения? Ну, как ты любишь, из учебника.

    Но, кстати, на вопрос в чем же несимметричность ты ответил и сам.
    14/22
    Ответить Цитировать
    2
  • Цитата (Nameless00 @ 14.3.2020)
    У тебя есть доказательства этого утверждения? Ну, как ты любишь, из учебника.

    Но, кстати, на вопрос в чем же несимметричность ты ответил и сам.


    Конечно есть. В любом учебнике тер вера. Дистанция = выборка (ну или точнее объем выборки, число наблюдений и так далее). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 Вот нашел на википедии. В нашей задачке случайная величина = доходность пакета через Х лет. Дистанция = число симуляций. Меняя число лет (Х) мы меняем нашу случайную величину. Это не дистанция.

    Самое известное дискретное распределение - это распределение Бернули. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

    Так вот n = число экспериментов там. Случайная величина с распределением Бернули с n=3, p=1/2 и случайная величина с распределением Бернули с n=5, p=1/2 - это разные случайные величины. А не увелечение "дистанции". Это следует из определения.

    На вопрос про несимметричность я получается ответил, но что из этого следует я так и не понял. У большинства стандартных случайных величин диспа растет с ростом числа "раундов". Это как бы стандартно. Это была просто никак несвязанная со спором задачка или в ней был какой-то секретный смысл?
    Сообщение отредактировал Soul - 14.3.2020, 7:31
    146/428
    Ответить Цитировать
    4
  • Хотел задать вопрос не совсем по теме спора. В первую очередь надеюсь на ответ arsenalua, но буду рад любым другим.

    Допустим, у нас есть игра, где выигрыш +200%, а проигрыш -100% с вероятностью 50/50. Каждый раз мы ставим весь "банк". Очевидно, что при любом конечном количестве "подбрасываний монетки" игра имеет для нас положительное МО. Но к чему будет стремиться МО при бесконечном кол-ве "подбрасываний"? Мы выиграем количество денег, стремящееся к бесконечности с вероятностью, стремящейся к 0%.

    Заранее благодарен за ответ.
    1/3
    Ответить Цитировать
    0
1 19 39 40 41 42 61 120
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.s