Спор с Рыцарь про выгодность вложений

2unreal2b, это всё имеет, безусловно, право на жизнь. Но официальное определение ожидаемой доходности в том, что оно равно ЕВ.

Нас ведь в контексте данного спора интересуют формулировки, не так ли?

Цитата (Mercator @ 12.3.2020)
Вижу ошибку.
За 2 года ожидаемая доходность по определению будет равна
0,81*0,25+1,08*0,25+1,08*0,25+1,44*0,25=(10,25%)
Что в точности составляет 5% в год.

Как видим, ожидаемая доходность что за год, что за два равна ЕВ.

Ты делаешь то же, что и раньше, сначала считаешь матожидание стоимости, потом берешь корень из 10,25 и получаешь 1,05, но это не матожидание доходности, а доходность от матожидания стоимости.

Я считаю в примере матожидание доходности, т.е. сначала считаю доходность, беря корень из каждого варианта стоимости, а потом считаю матожидание.

Цитата (Mercator @ 12.3.2020)
2unreal2b, это всё имеет, безусловно, право на жизнь. Но официальное определение ожидаемой доходности в том, что оно равно ЕВ.

Нас ведь в контексте данного спора интересуют формулировки, не так ли?

Цитата (Mercator @ 12.3.2020)
Озвучено не было - берем вики

Что-то я запутался.

Формула в вики гораздо больше похожа на среднее от доходности, чем на доходность среднего, или я тут чего-то не понимаю?

ебать. 10к с неба упали.

Mercator, 2unreal2b, зачем вы все усложняете, это не имеет отношения к сути спора, Ваня сразу предложил спор на кол-во денег в конце срока, потом рыцарь обозвал это теор. доходностью, на что ваня уточнил что понимает под этим деньги в конце срока, рыцарь на это не возразил и отправил деньги гаранту. Зачем нам сейчас разбираться в фин. терминах?

Цитата (Soul @ 11.3.2020)
Давай. В приведенном тобой примере ЕВ покупки акций выше чем твоя тактика. Спорим? Или могу сформулировать по другому. Стратегия покупки акций принесет на дистанции больше денег чем твоя. На 1000 уе гоу?)

Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
Давай хотя бы 10000 американских долларов (вообще до 50к готов). Если ты не готов дороже, считай что на 1к я согласен.

Цитата (Soul @ 11.3.2020)
Ок, ищи гаранта и вперед. Если под теоретической доходностью мы конечно понимаем сумму денег на счету через X лет.

Ps Все деньги реинвестируем каждый год естественно.

Цитата (2unreal2b @ 12.3.2020)
Что-то я запутался.

Формула в вики гораздо больше похожа на среднее от доходности, чем на доходность среднего, или я тут чего-то не понимаю?

Мне трудно гадать по фото. Если ты считаешь, что мои вычисления неверны, приведи свои и прокомментируй отличия от моих. Тогда я пойму, о чем ты.

Цитата (Deore @ 12.3.2020)
Mercator, 2unreal2b, зачем вы все усложняете, это не имеет отношения к сути спора

Это спин-офф. Мы тоже самообразовываемся по пути.

ritsar, ты не мог бы подвести промежуточный итог.
Ответь, пожалуйста, односложно (да/нет).
Ты считаешь, что ЕВ акций выше ЕВ акций+золота из твоего примера?

Еще раз уточню. Только Да или Нет. Вопрос простой.

Mercator, у нас есть две функции - среднегодовая доходность (возведение в степень 1/n) и расчет М.О, (сумма значений, умноженных на вероятности)

Ritsar/likeaa - мат. ожидание от среднегодовых доходностях разных кейсов - на примере двух бросков (0.9*0.25+1.039*0.5+1.2*0.25) = 1.0446
Mercator - среднегодовая доходность от мат.ожиданий разных кейсов корень(0,81*0,25+1,08*0,25+1,08*0,25+1,44*0,25) = 1.05

И конкретно в формуле на Вики, кмк, говорится, что нужно брать ЕВ уже по доходностям, а не по ЕВ результатов

2unreal2b, прямо из определения следует, что брать надо именно доходности и их вероятности. Откуда вообще производные взялись, если есть четкое однозначное определение?
Ожидаемая доходность вычисляется по формуле:

Тут есть значение доходности (для нашего примера это 0.81,1.08,1.08,1.44)
Вероятность получения доходности (0.25,0.25,0.25,0.25)
Количество потенциальных значений доходности (4 штуки).

Мне кажется, что всё оч однозначно определено.

ritsar, Тут тебе выкладывали твои цитаты и скрины формулировки спора. Из них очевидно, что мы спорили о ЕВ. Я еще и в личке у тебя уточнил. Процитирую ( там нет никакой личной инфы и это имеет отношение к спору).

Я:

Цитата
Ок. Если ЕВ моей стратегии больше, то выиграл я. Если твоей, то ты. Так?

Ты:

Цитата
да, но мы говорим о долгосрочной доходности, т.е. например за 100 лет моя стратегия даст больший капиталл, чем любая стратегия использующая только акции в моей модели.
я имею в виду, что мы говорим не об ожидаемом капиталле за один год, а об ожидаемом капиталле через много лет

Я:

Цитата
ritsar, Да ок. Но капитал это ев. понятно что дистанция большая типа 100 лет. Понял

После чего ты перевел деньги. Формулировка довольно однозначная и многократно подтвержденная мной и тобой. Я не знаю хочешь ли ты сохранить свою репутацию или нет, но предлагаю не тратить время.

При этом я прекрасно понимаю, что перед спором ты был уверен в своей правоте и у тебя был какой-то аргумент. Иначе ты бы не побежал ставить 10к. Но проблема в том, что ты ошибался. Ты неверно посчитал доходность. Могу предположить, что твоя ошибка была в том, что ты разные исходы рассматривал как разные акции и это тебя подвело. Сейчас ты пытаешься убедить всех, что теоретическая доходность должна считаться по какой-то твоей левой формуле. Начал говорить, что твоя стратегия чаще окажется в плюсе (окажется, но спор то был не про это) и так далее. Все это уже не более чем попытки соскочить. Ибо ЕВ, теоретическая доходность пакета акций 5%, а не 3.9% как ты утверждаешь. Если ты подставишь цифры в формулы, то получишь именно 5%. А 3.9% ты получишь если подставишь числа в какую-то выдуманную тобой формулу, которая не имеет отношение к реальности.

Ну и предлагаю перейти к выбору судей, чтобы не тянуть время. Не охота переливать из пустого в порожнее. Хотя в идеале обойтись симуляциями на компьютере. Это объективнее, проще и быстрее.

Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
да, но мы говорим о долгосрочной доходности, т.е. например за 100 лет моя стратегия даст больший капиталл, чем любая стратегия использующая только акции в моей модели.
я имею в виду, что мы говорим не об ожидаемом капиталле за один год, а об ожидаемом капиталле через много лет

А, ну так если он и в личке подтвердил, что считаем бабки в конце срока, то о чем еще могут быть вопросы?

Soul, браво кстати, выиграть два одинаковых по смыслу пари (10к и 15к) на одном форуме в течении 2 мес это нужно уметь.

Цитата (Deore @ 12.3.2020)
выиграть два одинаковых по смыслу пари (10к и 15к) на одном форуме в течении 2 мес это нужно уметь.

Два с половиной пари. Тут еще 1к от 2unreal2b прилетело.

Цитата (Mercator @ 12.3.2020)
Мне кажется, что всё оч однозначно определено.

Согласен.

Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Хотя в идеале обойтись симуляциями на компьютере. Это объективнее, проще и быстрее.

Так уже. И ваши сто лет как раз были.
Ровнёхонько 5% и насимулировало.

Цитата (mihhhhey @ 12.3.2020)
3 миллиона симуляций на 3 года 115.769
3 миллиона на 4 года 121.579
2 миллиона на 5 лет 127.678
100 000 испытаний на 100 лет 13249.4

Цитата (Mercator @ 12.3.2020)
Геометрическое среднее надо извлекать из полученной доходности.
3 миллиона симуляций на 3 года 115.769. В среднем 1,04974
3 миллиона на 4 года 121.579. В среднем 1,05006
2 миллиона на 5 лет 127.678. В среднем 1,05022
100 000 испытаний на 100 лет 13249.4. В среднем 1,05007

Цитата (mihhhhey @ 12.3.2020)
В случае с симуляцией на 100 лет интересная штука очень. Значит начальный бр у нас 100уе. Среднее что получили инвесторы 13249. При этом один из этих ста тысяч инвесторов получил аж 3.5 миллиона, то есть в 300 раз больше среднего. А одному вообще не повезло и от его ста долларов осталось всего шесть )) Ну и чем больше симуляций делать тем больше таких экстремумов очевидно будет.

Цитата (Mercator @ 12.3.2020)
Ровнёхонько 5% и насимулировало.

Ну вот и отлично.

Цитата (Mercator @ 12.3.2020)
Ровнёхонько 5% и насимулировало.

Не спешите, сейчас окажется, что симулятор то был математический, а нужно специальный финансовый симулятор ))

Я правильно понимаю, что для выхода на ожидание в 5% надо выловить ран, по итогам которого на счете окажутся все деньги мира? Можно теоретизировать сколько угодно, но при симуляции бросков монетки мы можем получить гугол и остаться этим довольным, но раз спор шел о реальных биржах и деньгах - то выход на теоретическое ожидание невозможен в принципе. А без этого рана - доходность Рыцаря всегда будет выше, то есть его победа в споре.

Цитата (Deore @ 12.3.2020)
Не спешите, сейчас окажется, что симулятор то был математический, а нужно специальный финансовый симулятор ))

и в личке разговор был об ожидаемом капиталле, а не об ожидаемом капитале (что бы это ни значило). Так что не всё так однозначно