Читаю книжку 94-го года, где автор предлагает собрать портфель, обгоняющий сп500 с меньшими рисками и слабой корреляцией (подозреваю, что сейчас корреляция рынков значительно выросла). Я захотел собрать такой портфель, но сразу же столкнулся с трудностями - как проводить бектест разных рынков на длительной дистанции, если тогда не было етфок или даже каких-то рыночных индексов? Можно сделать портфель не из етфов, а на основе рыночных данных? Какая платформа даёт такую возможность? Даже банально сп и еафе за 50 лет вместе посмотреть.
Состоит этот портфель помимо краткосрочных бондов из етфок s&p500, EAFE, акций малых компаний США, акций стоимости крупных компаний США, акции стоимости малых компаний США, акций стоимости зарубежных компаний, акции малых зарубежных компаний в равных пропорциях (40% бондов, по 7.5% остального кроме зарубежного смоллкэпа - 15%).
https://tass.ru/ekonomika/7722001