Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
100000 симуляций, 5000 лет

И средний капиталл и среднегодовая доходность у меня больше.

Здесь просто слишком мало итераций для 5000 лет. С увеличением числа итераций средний капитал у Соула будет расти и обгонит твой.

Цитата (Soul @ 13.3.2020)
Или твоему

Можно цитату, какому моему утверждению?

mihhhhey, если все числа в последовательности равны 1, то и её предел равен 1.

Цитата (БоевойСлон @ 13.3.2020)
mihhhhey, если все числа в последовательности равны 1, то и её предел равен 1.

Предел матожиданий равен единице, да. А вот матожидание предела уже минус единице. Видимо они не перестановочны, не знаю, я прогуливал старшие курсы ))

Цитата (БоевойСлон @ 13.3.2020)
Можно цитату, какому моему утверждению?

О корректности применения CAGR к случайным величинам.

Назови конкретную мою цитату, на ошибочность которой ты готов поставить деньги.

mihhhhey, они перестановочны только для непрерывных функций.

Цитата (БоевойСлон @ 13.3.2020)
Назови конкретную мою цитату, на ошибочность которой ты готов поставить деньги.

Ну сформулируй своё мнение о корректности применения CAGR к случайным величинам. Что отражает полученная величина? Является ли она хорошей оценкой прибыльности? Лучше чем ев?

Предыдущие твои посты расплывчаты. Может быть я тебя не так понял, поэтому хочу уточнить.

Они расплывчаты только для тебя. Если ты до сих пор их не понял, значит не хочешь понимать.

В общем, обратите внимание все, кто когда либо задумает спорить с Соулом на деньги. Соул часто приводит нелепые аргументы в защиту явно ошибочных утверждений. Но он никогда не поставит на такие утверждения свои деньги.

БоевойСлон, ты в доле спора или чего так заинтересован?) А то все ждешь предложений для пари - так создай отдельную ветку и жди оппонентов.

БоевойСлон, Я ставлю свои деньги только на то в чем уверен. Это нормально.

Ну и по сути получается я прав, если ты не оспариваешь мой аргумент по сути? Если что термин expected annualized return я впервые прочитал сегодня по ссылке. Вполне мог ошибиться в деталях. Это влияет как-то на суть спора или нет?

Я не получил от тебя прямого ответа, но если ты не считаешь expected annualized return (в применении к случайной величине) хорошим индикатором прибыльности и выгодности вложений, то в чем суть претензии и как это влияет на мою аргументацию? Пока это выглядит так, что ты доебался до запятой.

Что ж, придётся самоповториться:

Цитата (Gipsy @ 13.3.2020)
конкретно в данной ситуации, на мой взгляд, Боевой Слон все-таки спорит не по теме пари Соула и рыцаря. И этот спор не имеет отношения к формулировке на которую были поставлены 10к.

Цитата (БоевойСлон @ 13.3.2020)
Полностью согласен. Мне вообще изначально были интересны лишь разные математические парадоксы, которые я тут приводил.

Это потом Соул начал нести околесицу о том, что будущая среднегодовая доходность не является случайной величиной и у неё нельзя считать матожидание. Но в отличие от обычных споров, при споре на деньги Соул внезапно становится очень точным в своих формулировках, и термин «доходность», не говоря уж о «среднегодовой доходности», из них был выпилен.

Будущая среднегодовая доходность (она же annualzed return, она же CAGR) является случайной величиной, и у неё есть матожидание. Оно выше у портфеля Рыцаря. Количество денег на счету в конце срока - тоже случайная величина, и у неё тоже есть матожидание. Оно выше у твоего портфеля. Про практическую применимость этих двух метрик я ни разу ничего не говорил и говорить не собираюсь, потому что это не математический вопрос, и мне это неинтересно.

Если и это для тебя звучит слишком расплывчато, точнее я выразиться уже не смогу.

БоевойСлон, В таком случае я не понимаю о чем спор и в чем твой пафос. То, что формально в формулу можно подставить случайную величину, я согласился еще 100 постов назад. Что от этого формула потеряет свой смысл ты получается тоже согласился. Тогда в чем суть претензии? Что я не до конца разобрался в мелочах термина? Типа я думал, что это аналог CAGR для случайных величин. Что он считается по той же формуле, но просто вместо чисел случайные величины. А оказывается это просто синоним (или все-таки нет?)? Разъясни. А то опять же, похоже на придирку к запятой.

Цитата (БоевойСлон @ 13.3.2020)
Про практическую применимость этих двух метрик я ни разу ничего не говорил и говорить не собираюсь,

Цитата (Soul @ 13.3.2020)
Что от этого формула потеряет свой смысл ты получается тоже согласился.

Извините все, но это просто охуеть, у меня нет других слов. Разговор с Соулом закончен.

Цитата (БоевойСлон @ 13.3.2020)
Извините все, но это просто охуеть, у меня нет других слов. Разговор с Соулом закончен.

Закончен так закончен. Я собственно и не с тобой поспорил.

CAGR применяется для расчета доходности вложений. И это НАИЛУЧШИЙ параметр для оценки прибыльности различных инструментов (если его конечно применять правильно, подставляя в формулу результаты наблюдений). Применяя эту формулу к случайной величине мы получаем что-то что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ лучшей оценкой для прибыльности и вообще не является оценкой прибыльности. С этим ты вроде тоже согласился. Тогда от чего ты охуел, объясни?

С тем, что случайную величину чисто формально можно подставить в формулу я уже согласился 100 постов назад.

Вообще у меня четко ощущение, что ты даже не пытаешься меня понять. Ты говоришь:" Случайную величину можно подставить в формулу и мы получим случайную величину". Я отвечаю:"Да можем, но при этом мы потеряем смысл изначально заложенный в определение". Ты:" Случайную величину можно подставить в формулу и мы получим случайную величину". Это попытка взять измором или что?

В какой-то момент я потерял нить дискуссии Ивана с Слоном.

БоевойСлон, на правах автора дневника прошу вернуться. Не бросай нас.
Ты не мог бы сформулировать суть ваших разногласий? То есть
- ты утверждаешь вот это
- Иван, с твоей точки зрения, утверждает, что это не так, а вот эдак.

Зеркальная просьба к Соулу.

Mercator, У меня нет прямых разногласий. Мне просто кажется, что Слон придирается к "запятым" в моих постах. К мелочам, которые никак не влияют на правоту или неправоту в споре. Причем я все уже давно "признал".

Mercator, c тобой я с удовольствием готов разговаривать. И ты вроде бы уже понял, что такое матожидание CAGR. Если остались какие-то вопросы, я конечно отвечу.

Но когда я в своём посте явно пишу, что ничего не говорил про практическую применимость формул, а Соул мне в следующем же посте на голубом глазу заявляет, что я согласился с тем, что формула теряет смысл, с ним я продолжать этот разговор не собираюсь. Это уже просто за гранью.

БоевойСлон, Ну я могу такой же аргумент привести. Что я уже давно согласился, что подставить в формулу случайную величину можно. А ты продолжаешь про это писать. И?

И если ты ничего не хочешь говорить про практическую применимость формул, то к чему твои посты в таком случае? Поупражняться в риторике? Для меня это выглядит как попытка придраться к мелочам. Как спам, который отвлекает от сути.

Интересно найдутся ли после всего этого люди, которые захотят иметь хоть какие-то финансовые дела с Рыцарем. Слежу за темой с самого начала и просто испанский стыд. Нет слов.

Soul, можешь, пожалуйста, посмотреть мой прошлый пост в этой теме? То, что ты говоришь по поводу придумывания своей математики со своими определениями весьма смешно, потому что целые пласты финансовой науки стоят именно на его определениях. Твой пример про обобщение дисперсии на случай зависимых величин некорректен, потому что ты не обобщал определение дисперсии, но обобщить понятие математического ожидания на случай функций случайных величин можно и на этом собственно стоит изучение стохастических процессов, где очень удобным является переход в непрерывное время.

По сути пари, ritsar говорил о достаточно длинном промежутке времени, ты с этим, кажется согласился, поэтому сколько бы ты симуляций не придумал он всегда может увеличить длинну отрезка и должен быть по сути спора прав. Ты можешь в ответ еще увеличить количество симуляций, но такой процесс в пределе приведет вас в непрерывное время, где уже работают корректно именно определения ritsar (мне показалось, что ты этот момент не совсем понимаешь, это не изучают в курсе Probability Theory 1.01, диплом мехмата мне ничего не говорит даже о базовых познаниях в математических финансах, извини).

Соответственно, когда в споре с Боевым Слоном ты используешь как аргумент отсутствие практической применимости, то выставляешь себя в нехорошем свете.

Финансовой заинтересованности не имею и иметь не хочу, интересно просто освежить знания в профильной дисциплине.