Цитата (valeg @ 13.3.2020)
по методу соула хватает и 10 000 симуляций на 100 лет чтобы придти к 1.05
https://trinket.io/python/8a0a84fd9a
нажми плей, 2 результат соула
Цитата (Soul @ 13.3.2020)
ritsar, Любая симуляция с достаточным количеством прогонов покажет, что я прав. Почему ты отказываешься от симуляций как способа разрешения нашего спора?
Мой ответ: потому что в симуляциях ты проиграешь 100%, а с экспертами есть какой-то шанс отскочить. А какой твой ответ?
И еще вопрос. Как прокоментируешь пример с моей игрой? Где в 50% +250%, а в 50% -100%. Ты считаешь, что у этой игры среднегодовая доходность -99.9%? Да или нет ответь пожалуйста.
Цитата (БоевойСлон @ 12.3.2020)
Про симуляции интересно вот что. Понятно, что для «честной» симуляции и количество лет, и количество симуляций должны расти. Но в каком порядке?
Можно сначала увеличивать количество лет, и каждый раз подбирать «достаточно большую дистанцию» в количестве симуляций. Тогда будет выигрывать Соул.
А можно сначала увеличивать количество симуляций, и потом подбирать достаточно большое количество лет. Тогда будет выигрывать Рыцарь.
Цитата (Soul @ 13.3.2020)
И еще вопрос. Как прокоментируешь с моей игрой? Где в 50% +250%, а в 50% -100%. Ты считаешь, что у этой игры среднегодовая доходность -99.9%? Да или нет ответь пожалуйста.
Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
Я даже так тебе скажу, сделав строгое математическое утверждение. Зафиксируем интервал длиною в N лет. Предел доходности при N стремящимся к бесконечности стремится к sqrt(2.5*0)=0 или к -100% если мерить в %.
Цитата (GreyPK @ 13.3.2020)
Upd
Погуглил формулу ожидаемой доходности (в 4х местах везде одинакова):
https://prnt.sc/rfug05
Посчитал 0,5*0,2+0,5*(-0,1)=0,05, т.е. 5%. Никаких корней извлекать не потребовалось. О чем вообще можно спорить?!
Цитата
да, но мы говорим о долгосрочной доходности, т.е. например за 100 лет моя стратегия даст больший капиталл, чем любая стратегия использующая только акции в моей модели.
я имею в виду, что мы говорим не об ожидаемом капиталле за один год, а об ожидаемом капиталле через много лет
Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
Если в определенный год акции растут, то мы имеем по итогу года 1,2*9/19+0,91*10/19=1,047
Если в определенный год акции падают, то мы имеем по итогу года 0,9*9/19+1,18*10/19=1,047
Цитата (Mercator @ 13.3.2020)
В точном соответствии с условиями спора результатом симуляций должны быть некие значения доходностей портфелей из 100% акций. Дальше по формуле МО из учебника (или из вики) вычисляется МО.
Для корректного учета результатов количество симуляций должно быть достаточным. Это означает, что при добавлении новых симуляций (для определенности, удвоения их числа) результат больше не меняется (в значимых для спора пределах).
Если рыцарю надо, можно повторять для любого количества лет на выбор. Очевидно, для достоверности выборки должно соблюдаться условие из предыдущего абзаца.
То, что я описал, это научный эксперимент. Тут ни слова не говорится о том, кто прав, кто нет.
Если Иван на это согласен, то ждем Рыцаря. Если и Рыцарь согласен, то приступаем к симуляциям и смотрим, кто прав.
Если Рыцарь не согласен, то это означает, что он признает, что спор проиграл.
Цитата (Fat_Nero @ 13.3.2020)
Я говорю, что монетка решкой падает чаще, чем ребром
Цитата (Soul @ 13.3.2020)
Fat_Nero, Эта формула для n РАЗНЫХ акций. И там подставляются КОНКРЕТНЫЕ числа. Если ты применишь эту формулу к разным исходам случайные величины, то получишь чушь. На чем рыцарь и попался. Он как и ты применил формулу НЕ ПОДУМАВ. А зря.
https://trinket.io/python/8a0a84fd9a
нажми плей, 2 результат соула