Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Цитата (2unreal2b @ 13.3.2020)
прогнозировать CAGR

Разумеется, прогнозировать КАГР можно (правда, толку мало, если посмотреть на последний месяц ), но ответом будет некое вероятностное распределение разных значений.

А про ЕВ мы можем сказать точно, без всяких вероятностей: 5% и точка.

Mercator, но мы можем сказать, что мат.ожидание КАГРов - 3.9%?:)

Цитата (Fat_Nero @ 13.3.2020)
То, что считает Рыцарь, получая 3,9%, называется Compound Annual Growth Rate (CAGR).

Вот это утверждение неверно. Совсем. Кто считает иначе, приведите формулу расчета.

Цитата (2unreal2b @ 13.3.2020)
Mercator, но мы можем сказать, что мат.ожидание КАГРов - 3.9%?:)

Сказать-то можем, да только это тоже неверно. МО КАГРОВ 5%. Просто возьми полный перебор, да посчитай.
Ты же ровно на этом уже косарь отдал. Вот ровно.

2unreal2b, кстати, прими поклон за то, что повел себя достойно и признал поражение в споре с Соулом, как только понял, что ошибался.
Респект.

Цитата (PradoDMK @ 13.3.2020)
где ты увидел противоречие тут?

по моему мнению (если тебе интересно), судьи (если таковые будут) должны:
1. Определить суть спора
1А. собрать все сообщение (личные и тут), где обсуждалась условия пари между учасниками
1Б. определиться какие из этих сообщений учитывать, а какие нет (об этом тут уже пошла отдельная дискуссия, что "вот это берем, а дальше - нет") и почему.
1В. четко выявить, о чем спорим (суть задачи)

если суть задачи не будет ясна (то есть по мнению судьи есть противоречия в условиях задачи), спор решить не выйдет

далее, если суть будет ясна:

2. Дать аргументированное решение задачи
3. Определить победителя

я предполагаю, что на этапе 1В возможны проблемы. Но пока оставляю за собой право не отвечать прямо на поставленный тобой вопрос и не утверждаю, что мое мнение тут - истина в последней инстанции.

Цитата (БоевойСлон @ 13.3.2020)
Меркатор, вот есть формула для расчёта прибыли. Это сумма денег в момент времени t_n минус сумма денег в момент времени t_0. Обозначим X_n - X_0. В этой формуле это тоже просто число. Но это же не мешает тебе говорить о вероятности получить ту или иную прибыль в будущем, в том же примере про портфель акций? Ты просто подставляешь вместо X_n случайную величину, распределённую в соответствии с параметрами нашей задачи. И получаешь новую случайную величину - прибыль через N лет. От неё можно считать матожидание, дисперсию, и прочие радости.

Так не делается же. В любой формуле её параметры имеют некие области определения. По умолчанию это обычно вещественные числа везде. Нельзя просто так взять и подставить вместо любого числа в формулу случайную величину, об этом надо чётко написать, что здесь под данным значком понимается случайная величина.

Ну вот есть у нас линейное уравнение ax+b=0, у него решение x=-b/a. И тут мы говорим, а давайте под а и b будем понимать не числа а случайные величины a(w) b(w) и тоже получим что x=-b(w)/a(w). Может это так и есть, но мы этим вводим совершенно новый класс уравнений, который нужно исследовать, и совершенно не обязательно что оно будет иметь такое же решение как в случае с числами, да и вообще будет иметь решение, и называться это будет по-другому уже.

Цитата (Mercator @ 13.3.2020)
Сказать-то можем, да только это тоже неверно. МО КАГРОВ 5%. Просто возьми полный перебор, да посчитай.
Ты же ровно на этом уже косарь отдал. Вот ровно.

Я считаю, что отдал косарь на том, что согласился на итоговые условия спора ritsar и Soul, где в конце концов вопрос точно было про ЕВ, потому что тогда я искренне заблуждался насчет того, что и ЕВ будет больше.

Это немного другой вопрос.

Вот мы проходили вчера функцию от случайной величины.
Если общий рост за 2 года, можно выразить как 1.44, 1.08, 1.08, 0.81 с вероятностями 25%.
То применение функции "КАГР" к величине имеющей такое дискретное распределение, в итоге даст случайную величину, которая принимает значения 1.2, 1.039, 1.039, 0.9 с вероятностями 25%.

Что здесь не так?

Цитата (Mercator @ 13.3.2020)
Неизвестно.

Неизвестно.

P.S. Что-то я слово "вероятность" в твоем вопросе не обнаружил, а значит мой ответ единственно верный.

Мы можем прогнозировать разные КАГРы с разной вероятностью, но сказать, что кагр в будущем будет ровно 3,9% мы не можем. В этом и суть.

мы прогнозируем денежные потоки
А потом оцениваем прогнозный КАГР

Цитата (2unreal2b @ 13.3.2020)
Вот мы проходили вчера функцию от случайной величины.
Если общий рост за 2 года, можно выразить как 1.44, 1.08, 1.08, 0.81 с вероятностями 25%.
То применение этой функции к величине имеющей такое дискретное распределение, в итоге даст случайную величину, которая принимает значения 1.2, 1.039, 1.039, 0.9 с вероятностями 25%.

ЯННП.

А главное, вопрос. Это уже отдельная тема пошла или мы всё еще про КАГРЫ говорим? Если второе, сформулируй, пожалуйста, с чем именно ты споришь.

Цитата (Fat_Nero @ 13.3.2020)
мы прогнозируем денежные потоки
А потом оцениваем прогнозный КАГР

Так ты согласен, что ошибся, когда сказал, что КАГР 3,9%? Или продолжаем дискуссию?

Цитата (Mercator @ 13.3.2020)
Это уже отдельная тема пошла или мы всё еще про КАГРЫ говорим? Если второе, сформулируй, пожалуйста, с чем именно ты споришь.

С этим:

Цитата (Mercator @ 13.3.2020)
Сказать-то можем, да только это тоже неверно. МО КАГРОВ 5%

МО КАГРОВ при инвестиции на два года уже 1.044615242.

Потому что МО КАГРОВ - это получение случайной величины X, путем применения функции КАГР к каждому исходу дискретного распределения, а потом взятие мат.ожидания от этой случайной величины.
Это если использовать, то что скинул БоевойСлон http://mathhelpplanet.com/static.php?p=funktsii-sluchainyh-velichin

Цитата (2unreal2b @ 13.3.2020)
Потому что МО КАГРОВ - это получение случайной величины X, путем применения функции КАГР к каждому исходу дискретного распределения.

В этой фразе ошибка.
МО считается по вполне определенной формуле. Она уже раз 10 тут упоминалась, но если вдруг забыл, открой вики. Следующий пост жду с вычислениями МО, подставленными в формулу.

Чему равно МО от случайной величины, имеющий дискретное распределение 1.2, 1.039, 1.039, 0.9 с вероятностями 25%.

Вот если совсем абстрагироваться от исходных данных?
Мой ответ: 1.044615242

Цитата (Mercator @ 13.3.2020)
Так ты согласен, что ошибся, когда сказал, что КАГР 3,9%? Или продолжаем дискуссию?

1. так ты согласен, что для оценки будущего его тоже используют?:)
2. буду рад подискутировать. В споре рождается истина. Однако сразу извиняюсь, буду вынужден отлучиться часов на 5, но вечером обязательно посмотрю комментарии

Цитата (Mercator @ 13.3.2020)
В этой фразе ошибка.

Прошу прощения, я исправил цитируемое после написания поста (но до твоего поста, честно-честно).

Цитата (2unreal2b @ 13.3.2020)
Чему равно МО от случайной величины, имеющий дискретное распределение 1.2, 1.039, 1.039, 0.9 с вероятностями 25%.

Вот если совсем абстрагироваться от исходных данных?
Мой ответ: 1.044615242

Ответ правильный.
И не имеющий никакого отношения к МО КАГРов из спора)

Ошибка в том, что ты сравнивал дистанцию за 2 года с каграми за год. А надо было сравнивать с каграми за 2 года. Почему не за полугодие тогда? Или вообще за месяц. Тогда корень надо было бы извлекать вообще 24 степени и результат был бы снова другим.

Потому что CAGR - это Compound annual growth rate, в него по определению зашито, что кагры всегда за год.

Upd. вот тут-то я как раз говорю, что стоит присмотреться к определению этого понятия, и убедиться, что рассмотрение годовой доходности в него зашито, в отличие от неприменимости к будущему, кмк.

Upd. 2
кагров за 2 года, соответственно, вообще не существует, как и кагров за месяц

Цитата (2unreal2b @ 13.3.2020)
отому что CAGR - это Compound annual growth rate, в него по определению зашито, что кагры всегда за год.

Upd. вот тут-то я как раз говорю, что стоит присмотреться к определению этого понятия, и убедиться, что рассмотрение годовой доходности в него зашито, в отличие от неприменимости к будущему, кмк.

Upd. 2
кагров за 2 года, соответственно, вообще не существует, как и кагров за месяц

Да, ты прав. А я не прав. МО КАГРов - это и есть как раз то, что на долгосроке стремится к 3,9%
Именно МО КАГРов, а не сам КАГР.

Цитата (Fat_Nero @ 13.3.2020)
1. так ты согласен, что для оценки будущего его тоже используют?:)

Только не его используют, чтобы оценить будущее, а оценку будущего назвают ожидаемым КАГРом
Это как для прогноза погоды не используют дождь (используют компьютер), а говорят, что прогнозируется дождь с такой-то вероятностью.