-
-
mihhhhey, кол-во итераций не стал увеличивать, тк картинка более менее понятна становится и при таком кол-ве.
Можно применить два кардинально разных способа подсчета "доходности".
Способ первый. Для каждого варианта развития событий считаем "среднегодовую доходность" (корень N-ой степени из результата). Потом берём среднее.
Способ второй. Для каждого варианта развития событий считаем "прибыль". Берём от неё среднее. От неё считаем "среднегодовую доходность".
При первом способе получим 1.039
При втором 1.05
При этом, "в среднем" через 1000 лет у нас будет 1.05^1000 денег. Но в "личном кабинете инвестора" в среднем мы увидим показатель "доходности" равный 1.039. Такие дела.
Лично для меня важнее результат по деньгам. Возможно, для Рыцаря важнее циферки. -
Извините, я тут просто закладки для себя сделаю, а то изначальная суть уже затерялась. Вот изначальные посты пари:Цитата (Soul @ 11.3.2020)
Давай. В приведенном тобой примере ЕВ покупки акций выше чем твоя тактика. Спорим? Или могу сформулировать по другому. Стратегия покупки акций принесет на дистанции больше денег чем твоя. На 1000 уе гоу?)Цитата (Soul @ 11.3.2020)
Давай еще раз формулировка спора. Я утверждаю, что ЕВ покупки чисто акций (в твоем примере с 50% +20 и 50% -10%) выше чем ЕВ твоей стратегии. Ты утверждаешь обратное. Верно?Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
Все верно. Теоретическая доходность на очень длинном временном интервале в моем примере выше, чем доходность акций из моего примера.Цитата (Soul @ 11.3.2020)
Ок, ищи гаранта и вперед. Если под теоретической доходностью мы конечно понимаем сумму денег на счету через X лет.
Ps Все деньги реинвестируем каждый год естественно.
Пара уточняющих цитат Соула по сути дефиниций пари:Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Julio, Суть спора вроде понятна. Доходность 5% или 3.9%Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Средняя годовая доходность и ЕВ это одно и тоже.
Просто интересно, а победителя кто будет определять? народным голосованием? или у кого из спорщиков рейтинг зеленее?
Из того что я понял, прочитав 150 постов, всё к этому идет. Как обычно весь спор свелся к разным базовым дефинициям... -
-
ritsar, да кто ж спорит, что в мире, где каждый придумывает терминам свои определения, может быть вообще что угодно? Вот ты придумал сейчас альтернативное МО и оно у тебя вышло 3,9%. Ну да, никто не спорит. Твое МО действительно равно 3,9%
А МО из учебника и из википедии равно 5%.
Что ж ты не уточнил с самого начала, что под доходностью понимаешь не то, что понимают 99% людей?
Так можно договориться до того, что под словом "больше" ты понимаешь "меньше" и на основании этого ты выиграл. -
- -
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Я считаю МО доходности стратегии. Доходность стратегии на любом временном интервале является случайной величиной, зависящей от реализации.
МО доходности на 2 года будет 1,0445 (на самом деле ~1.0446 - от меня)
Практически абсолютно верно. А доходность МО после двух лет будет 1.05. А МО денег после двух лет будет 1.1025.
Спрашивается, вопрос. Какую практическую ценность имеет параметр "МО доходности"? -
Цитата (GobletTamer @ 12.3.2020)
Какую практическую ценность имеет параметр "МО доходности"?
Намного большую, чем МО реализации итогового значения. Это позволяет намного точнее оценить, сколько денег у тебя будет по истечении твоего инвестиционного периода.Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Суть спора вроде понятна. Доходность 5% или 3.9%.
Вот даже Соул тут вроде признает, что нас интересует именно ожидаемая доходность. Во всех постах в обсуждении пари я тоже писал про долгосрочную доходность и вдруг Соул выдает расчет, основанный не на ожидании доходности. -
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Во всех постах в обсуждении пари я тоже писал про долгосрочную доходность и вдруг Соул выдает расчет, основанный не на ожидании доходности.
Где ты в этих 6 словах увидел расчет?
Соул всего лишь написал, что суть вашего спора заключается в том, какую величину составляет доходность: 5% или 3.9%.
Извини, русский - твой родной язык? -
Да все просто вроде, зачем вы прицепились к 1000 лет, с точки зрения математики не важно за сколько лет считать, посчитайте на пальцах через 5 лет сколько в среднем денег заработает инвестор и возьмите корень 5 степени. И о чудо это будет 5%. Соул спорил какая стратегия принесет больше денег, главное бабки, а все остальное лирика. -
Цитата (Deore @ 12.3.2020)
Да все просто вроде, зачем вы прицепились к 1000 лет, с точки зрения математики не важно за сколько лет считать, посчитайте на пальцах через 5 лет сколько в среднем денег заработает инвестор и возьмите корень 5 степени. И о чудо это будет 5%. Соул спорил какая стратегия принесет больше денег, главное бабки, а все остальное лирика.
В этом-то и проблема, что я сравнивал не то, какая стратегия по ожиданию принесет больше денег, а какая стратегия по ожиданию принесет большую доходность. Соул написал что у МЕНЯ в расчетах ошибка, когда я сравнивал ожидаемые среднегодовые доходности. А все аргументы Меркатора и Соула свелись к тому, что они сравнивают стратегии по своим расчетам, используя СОВСЕМ другой метод. -
Отрицание
гнев
торг
депрессия
принятие -
-
Большинство чисел, участвующих в обсуждении, можно встретить в этой таблице.
Это все возможные варианты за два года, их всего 4 (а фактических вариантов исходов 3, т.к. второй и третий совпадают).
Можно было и за 10 лет посчитать - хотя там 1024 комбы, но вариантов исходов всего 11 и расчёты тоже в одну таблицу бы поместились.
-
Цитата (LikeAA @ 12.3.2020)
Большинство чисел, участвующих в обсуждении, можно встретить в этой таблице.
Это все возможные варианты за два года, их всего 4 (а фактических вариантов исходов 3, т.к. второй и третий совпадают).
Можно было и за 10 лет посчитать - хотя там 1024 комбы, но вариантов исходов всего 11 и расчёты тоже в одну таблицу бы поместились.
В этом примере из двух лет Soul сравнивает стратегии по корню из среднего и получает 1,05 (есть в таблице). Я сравниваю стратегии по среднему корню и получаю 1,0446 (тоже есть в таблице). Вот и вся разница. Мой метод сравнения стратегий имеет не меньшее право на существование, чем Соула. Соул утверждал, что он нашел у меня ошибку в расчетах по моему методу. Это не так.
-
Таблица на 10 лет ничем особо отличаться не будет - вариант 3,9% там также будет самым популярным (он также будет результатом примерно четверти всех комб). Только появятся новые строки с промежуточными вариантами между -10%..3,9%, и между 3,9%..20%.
-
Я так понимаю, Городецкий будет судить в конце, раз он гарант? Или другого судью искать будем? Позиции понятны, нужен арбитр. -
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Намного большую, чем МО реализации итогового значения. Это позволяет намного точнее оценить, сколько денег у тебя будет по истечении твоего инвестиционного периода.
Дано : у нас некий неизвестный по структуре актив, имеющий "среднегодовую доходность по Рыцарю" 1.0446 на дистанции 2 года.
Вопрос: вкладывая 1000 в данный актив, сколько денег у нас "в среднем" будет по истечении моего инвестиционного периода два года? -
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
То есть ты предлагаешь искать среднее из квадратных корней, а он - квадратный корень из среднего, я верно понял?
В этом примере из двух лет Soul сравнивает стратегии по корню из среднего и получает 1,05 (есть в таблице). Я сравниваю стратегии по среднему корню и получаю 1,0446 (тоже есть в таблице). Вот и вся разница. Мой метод сравнения стратегий имеет не меньшее право на существование, чем Соула. Соул утверждал, что он нашел у меня ошибку в расчетах по моему методу. Это не так.
Насколько я могу судить, число 1,0446 ничего не скажет про количество денег у тебя на счёте через два года, а спор (если я верно помню) вроде как про это был.
Вероятно теперь самое время вернуться к определениям и посмотреть, про что там спорили вообще. -
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
сравниваю стратегии по среднему корню и получаю 1,0446
Вот скажи мне, мил человек, кому какое дело, по какому корню ты там что сравниваешь?
Тут не корнями меряются, а наукой занимаются.
Формула матожидания не зависит от предпочтений. Это математическая формула, в которую были подставлены вводные и получено +5%. Всё, дело закрыто.
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
.
Mercator, Никакая полезность тут ни при чем. Соул может меня пытаться ловить на чем угодно, но в математике я разбираюсь хорошо и я явно указал в примере, что именно мы сравниваем. Для начала давай определим, что такое МО стратегии. Такой штуки нет в математике.
"стратегия" - не является случайной величиной. У "стратегии" не существует МО. Надо понять, МО чего тогда мы собираемся считать?
Я считаю МО доходности стратегии. Доходность стратегии на любом временном интервале является случайной величиной, зависящей от реализации.
МО доходности на 2 года будет 1,0445,
МО доходности на 3 года будет 1,043 (расчеты были выше)
Я писал что мы считаем МО долгосрочной доходности. Я утверждаю, что МО доходности на 1000+ лет будет 1,039.
Соул поставил, что при расчете МО долгосрочной доходности я допустил ошибку. Это не так. Выше указанное верно. Вместо этого, он начал почему-то считать не МО доходности стратегии, а МО реализации стоимости акций по стратегии.
Это просто МО совершенно другой величины. Т.е. это совершенно другой метод сравнения стратегий, отличный от того метода сравнения который я использовал в примере и не применяемый на практике.