Цитата (Soul @ 11.3.2020)
Давай. В приведенном тобой примере ЕВ покупки акций выше чем твоя тактика. Спорим? Или могу сформулировать по другому. Стратегия покупки акций принесет на дистанции больше денег чем твоя. На 1000 уе гоу?)
Цитата (Soul @ 11.3.2020)
Давай еще раз формулировка спора. Я утверждаю, что ЕВ покупки чисто акций (в твоем примере с 50% +20 и 50% -10%) выше чем ЕВ твоей стратегии. Ты утверждаешь обратное. Верно?
Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
Все верно. Теоретическая доходность на очень длинном временном интервале в моем примере выше, чем доходность акций из моего примера.
Цитата (Soul @ 11.3.2020)
Ок, ищи гаранта и вперед. Если под теоретической доходностью мы конечно понимаем сумму денег на счету через X лет.
Ps Все деньги реинвестируем каждый год естественно.
Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Julio, Суть спора вроде понятна. Доходность 5% или 3.9%
Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Средняя годовая доходность и ЕВ это одно и тоже.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Я считаю МО доходности стратегии. Доходность стратегии на любом временном интервале является случайной величиной, зависящей от реализации.
МО доходности на 2 года будет 1,0445 (на самом деле ~1.0446 - от меня)
Цитата (GobletTamer @ 12.3.2020)
Какую практическую ценность имеет параметр "МО доходности"?
Цитата (Soul @ 12.3.2020)
Суть спора вроде понятна. Доходность 5% или 3.9%.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Во всех постах в обсуждении пари я тоже писал про долгосрочную доходность и вдруг Соул выдает расчет, основанный не на ожидании доходности.
Цитата (Deore @ 12.3.2020)
Да все просто вроде, зачем вы прицепились к 1000 лет, с точки зрения математики не важно за сколько лет считать, посчитайте на пальцах через 5 лет сколько в среднем денег заработает инвестор и возьмите корень 5 степени. И о чудо это будет 5%. Соул спорил какая стратегия принесет больше денег, главное бабки, а все остальное лирика.
Цитата (LikeAA @ 12.3.2020)
Большинство чисел, участвующих в обсуждении, можно встретить в этой таблице.
Это все возможные варианты за два года, их всего 4 (а фактических вариантов исходов 3, т.к. второй и третий совпадают).
Можно было и за 10 лет посчитать - хотя там 1024 комбы, но вариантов исходов всего 11 и расчёты тоже в одну таблицу бы поместились.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Намного большую, чем МО реализации итогового значения. Это позволяет намного точнее оценить, сколько денег у тебя будет по истечении твоего инвестиционного периода.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)То есть ты предлагаешь искать среднее из квадратных корней, а он - квадратный корень из среднего, я верно понял?
В этом примере из двух лет Soul сравнивает стратегии по корню из среднего и получает 1,05 (есть в таблице). Я сравниваю стратегии по среднему корню и получаю 1,0446 (тоже есть в таблице). Вот и вся разница. Мой метод сравнения стратегий имеет не меньшее право на существование, чем Соула. Соул утверждал, что он нашел у меня ошибку в расчетах по моему методу. Это не так.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
сравниваю стратегии по среднему корню и получаю 1,0446
.
Mercator, Никакая полезность тут ни при чем. Соул может меня пытаться ловить на чем угодно, но в математике я разбираюсь хорошо и я явно указал в примере, что именно мы сравниваем. Для начала давай определим, что такое МО стратегии. Такой штуки нет в математике.
"стратегия" - не является случайной величиной. У "стратегии" не существует МО. Надо понять, МО чего тогда мы собираемся считать?
Я считаю МО доходности стратегии. Доходность стратегии на любом временном интервале является случайной величиной, зависящей от реализации.
МО доходности на 2 года будет 1,0445,
МО доходности на 3 года будет 1,043 (расчеты были выше)
Я писал что мы считаем МО долгосрочной доходности. Я утверждаю, что МО доходности на 1000+ лет будет 1,039.
Соул поставил, что при расчете МО долгосрочной доходности я допустил ошибку. Это не так. Выше указанное верно. Вместо этого, он начал почему-то считать не МО доходности стратегии, а МО реализации стоимости акций по стратегии.
Это просто МО совершенно другой величины. Т.е. это совершенно другой метод сравнения стратегий, отличный от того метода сравнения который я использовал в примере и не применяемый на практике.