Цитата (mihhhhey @ 12.3.2020)
Можно и так, сейчас посчитаю.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)Вот здесь на вершине у самого вероятного исхода будет 3.9%
LikeAA, это именно EV доходности стратегии. Не EV ожидаемого количества денег по итогу, а EV доходности, именно так сравниваются стратегии в реале по вышеописанным причинам.
Цитата (Mercator @ 12.3.2020)
Рыцарь когда понял, что по ЕВ его портфель проигрывает
Цитата (mihhhhey @ 12.3.2020)
Да всё верно. 1.039 выходит.
Цитата (mihhhhey @ 12.3.2020)
Как я понимаю Mercator имеет в виду МА общей N-летней доходности, а ritsar имеет в виду МА ежегодной доходности. Теперь надо вспомнить о чём собственно был спор изначально ))
Цитата (mihhhhey @ 12.3.2020)
Да всё верно. 1.039 выходит. Как я понимаю Mercator имеет в виду МА общей N-летней доходности, а ritsar имеет в виду МА ежегодной доходности. Теперь надо вспомнить о чём собственно был спор изначально ))
Цитата (Mercator @ 12.3.2020)
Нет, будет 5%. Просто недостаточное число прогонов. см мой предыдущий пост.
Цитата (Mercator @ 12.3.2020)
Не использую, т.к. жертвую доходностью, чтобы в одно прекрасное утро не оказалось, что у меня больше нет капитала.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Soul, для уточнения, рассмотрим следующий алгоритм:
Берем акцию из моего примера, и генерим 1 случайный путь длиной в 1000 лет. Берем корень тысячной степени из итогового результата, назовем его x1. Далее генерим еще много раз пути роста акции. Каждый раз берем корень тысячной степени, получаем x2 и так далее xn. Потом берем арифметическое среднее по полученным x1, ...xn. К чему будет стремиться это среднее при росте n, к 1,039 или к 1.05?
Цитата (mihhhhey @ 12.3.2020)
Сделал 10 млн прогонов на 2 года. Получил по методике ritsar 1.0442
Сделал 20 млн на 2 года. 1.0446 получил.
Поставлю сейчас на 100млн считаться, если вообще сосчитает, но видимо ближе и ближе к 1.05 будет
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Тебе не кажется тогда, что все-таки моя методика сравнения более правильна?
Цитата (Julio @ 12.3.2020)
Я об этом с утра толкую.
Если 1000 человек вложат по 100 долларов на этих основаниях и через год посчитают свои деньги, то через год у них суммарно будет (1000 х 100) * 1.05
Если один человек вложит 100 долларов на этих основаниях (с реинвестицией прибыли), то через 1000 лет у него будет денег (100 * 1.039) * 1.039 тысячу раз.
На Соула надежды нет, но ты хотя бы задумайся об этом.
Результаты я выше привел. расхождение на 44 нулей за тысячу измерений по идее должно тебя заставить задуматься.
Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Mercator, не будет, будет 3,9% независимо от количества прогонов.
Цитата (iskander @ 12.3.2020)
Кажется, уже пора переходить к обсуждению, как будет решаться спор, если ни одна из сторон не признает поражение (очевидно, так и будет).
Так о том весь сыр-бор. Рыцарь когда понял, что по ЕВ его портфель проигрывает, вместо признания поражения придумал свое определение ЕВ с блекджеком и женщинами.