Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Последний пост:15.06.2020
106
1 8 9 10 11 30 120
  • ritsar, Матожидание доходности это тавтология. Доходность это уже мат ожидание. Мат ожидание мат ожидания - это и есть мат ожидание.

    Моя стратегия плюсовее. За 10 лет, за 1000 лет, за миллион. Твоя менее дисповая, но с этим никто и не спорил.
    48/428
    Ответить Цитировать
    18
  • Цитата (Julio @ 12.3.2020)
    Если один человек вложит 100 долларов на этих основаниях (с реинвестицией прибыли), то через 1000 лет у него будет денег (100 * 1.039) * 1.039 тысячу раз.


    Нет. На этом и я бесплатный урок закончил.
    И да, у тебя есть отличный шанс заработать с меня штуку баксов. Предложение действует до 12:10.
    21/200
    Ответить Цитировать
    4
  • Цитата (Mercator @ 12.3.2020)
    Нет. На этом и я бесплатный урок закончил.
    И да, у тебя есть отличный шанс заработать с меня штуку баксов. Предложение действует до 12:10.


    Напомню, я беру всего 900 и готов потратить до 4 часов на свое объяснение Хулио.:)

    А вообще, в этом споре я уже признал свое поражение, и 1к добавилось к 15к, уже выигранным Soul в спорах на форуме.:)
    3/44
    Ответить Цитировать
    7
  • Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    ritsar, Матожидание доходности это тавтология. Доходность это уже мат ожидание. Мат ожидание мат ожидания - это и есть мат ожидание.

    Ой-ой. Доходность это не мат ожидание. Доходность от инвестирования в акции на любой временной интервал в моем примере это СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА, имеющая определенное распределение, свое для каждого временного интервала. Для этой случайной величины мы считаем матожидание. Это матожидание будет равно 3,9% для бесконечно длинного временного интервала.

    Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Если мы сгенерим историю на 1000 лет, то почти наверняка выиграю я.

    Это все также актуально, если ты согласен, генерим историю, смотрим у кого больше и рассчитываемся.
    21/221
    Ответить Цитировать
    0
  • Все ребята, я пошел работать. Извините.

    Последняя задача на сообразительность. Упростим условия.

    Допустим, наш портфель величиной 100 долларов с вероятностью 50% теряет 10% от своей стоимости и с вероятностью 50% прибавляет 10%.
    Что с ним будет в бесконечности?

    Есть два ответа.

    1. Через бесконечное число лет матожидание нашего портфеля будет 100 долларов. Потому что матожидание доходности равно среднему от (1.1 и 0.9)

    Поставьте пожалуйста минус этому посту, кто считает, что это утверждение верное.

    2. Через бесконечное число лет матоижание нашего портфеля будет равно нулю. На бесконечном интервале величина нашего портфеля будет стремиться к нулю. Объяснять не буду пока.

    Поставиьте плюс этому посту , кто считает, что утверждение 2 верное.

    И тогда я пойму, кто не очень хорошо разбирается в математике.
    15/81
    Ответить Цитировать
    -27
  • Цитата (Mercator @ 12.3.2020)
    Нет. На этом и я бесплатный урок закончил.
    И да, у тебя есть отличный шанс заработать с меня штуку баксов. Предложение действует до 12:10.


    Да. Я тоже бесплатный урок закончил. Зарабатывать на тебе не буду, но у тебя есть отличный шанс разобраться во всем и признать что был неправ
    16/81
    Ответить Цитировать
    -19
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Это все также актуально, если ты согласен, генерим историю, смотрим у кого больше и рассчитываемся.


    То есть симуляция наконец-то? Ура!
    Для понимания, чтобы выйти на МО при 1000 годах не хватит всех мощностей мира. Предлагаю начать с двух лет. Потом 3,4,10...
    22/200
    Ответить Цитировать
    5
  • ritsar, Не нужно переписывать определение доходности. Доходность - 10% это значит, что мы заработаем 10%. Какая то случайная величина придуманная тобой к доходности отношения не имеет.

    Ещё раз. У тебя меньше диспа. Поэтому ты чаще закончишь в плюс относительно меня. Но спор же был не про надежность, а про прибыль. Если я в 90% проигрываю 100 долларов, а в 10% выигрываю миллиард, то в 90% случаев я закончу в минус. Но ты же не будешь спорить, что играть в эту игру выгодно и доходно.

    На этом я иду на сегодня спать.
    49/428
    Ответить Цитировать
    9
  • Цитата (Mercator @ 12.3.2020)
    То есть симуляция наконец-то? Ура!
    Для понимания, чтобы выйти на МО при 1000 годах не хватит всех мощностей мира. Предлагаю начать с двух лет. Потом 3,4,10...


    Ну это самое оптимальное если теоретический спор зайдёт в тупик. Сделаем миллион симуляций двух лет по его стратегии и по моей. Посмотрим кто заработает больше и какой средний заработок. Потом миллион симуляций по 3 года и так далее.
    50/428
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Доходность от инвестирования в акции на любой временной интервал в моем примере это СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА


    То есть ты говорил не про ожидаемую доходность, а про ту, которая получилась конкретно у тебя? Однако.

    По твоей логике, доходность рулетки 3500%. Не, ну а чо, я в номер поставил и он и выпал.
    23/200
    Ответить Цитировать
    6
  • Напишите точно что нужно просимулировать, а то на такой куче страниц потерял нить спора. Вот это?
    Цитата (Julio @ 12.3.2020)
    Допустим, наш портфель величиной 100 долларов с вероятностью 50% теряет 10% от своей стоимости и с вероятностью 50% прибавляет 10%.
    Что с ним будет в бесконечности?

    Могу сделать в Математике.
    Но так то вообще MA тут будет 100, а с самим портфелем всё что угодно может быть, от нуля до любого сколь угодно большого числа.
    Хотя не, нифига, ошибся. МА тут так просто не сосчитаешь, но будет больше ста, возможно бесконечность.
    Сообщение отредактировал mihhhhey - 12.3.2020, 12:56
    1/74
    Ответить Цитировать
    2
  • mihhhhey, надо просимулировать следующие правила. С вероятностью 50% наши акции прибавят за год 20%, а с вероятностью 50% - подешевеют на 10%.

    Начни с симуляции 2 лет.
    24/200
    Ответить Цитировать
    0
  • Даже я уже понял, что Соул прав. Если в нашей симулиции хотя бы 1 раз из тысяч выпадают только положительные исходы, то мы окупаем все неудачные попытки.
    2/12
    Ответить Цитировать
    22
  • Суть спора один в один как был в колодце Вани недавно
    1/2
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Drovosek @ 12.3.2020)
    Суть спора один в один как был в колодце Вани недавно


    Да я уже три раза всех непонятливых туда посылал. Но они как зомби, всё лезут и лезут.
    25/200
    Ответить Цитировать
    19
  • Цитата (Soul @ 11.3.2020)
    Давай еще раз формулировка спора. Я утверждаю, что ЕВ покупки чисто акций (в твоем примере с 50% +20 и 50% -10%) выше чем ЕВ твоей стратегии. Ты утверждаешь обратное. Верно?

    Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
    Все верно. Теоретическая доходность на очень длинном временном интервале в моем примере выше, чем доходность акций из моего примера.

    Уже изначально противоречие в условиях спора. Рассматриваются ЕВ и теоретическая доходность на очень длинном интервале. +ЕВ тут смещено в сторону очень маловероятных событий (если ровно каждый год будет выпадать только плюс, вероятность этого два в минус какой-то степени) и не будет достигнуто на любом разумном интервале. Соответственно разумный инвестор никогда не получит свой ЕВ, т.е. практически с нулевой вероятностью.
    14/18
    Ответить Цитировать
    -10
  • Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    Цитата (Julio @ 12.3.2020) *
    kopyrka же утверждает другое. Если мы возьмём один портфель , который будет каждый год равновероятно или приносить 20% или уносить 10%, с реинвестированием прибыли, а потом через бесконечное число лет посчитаем правильно доходность этого портфеля, то получим 3,9%. И он тоже прав. Именно эта цифра и будет

    Нет, он не прав (и ты тоже). Если что еще не поздно со мной поспорить.

    Сколько ты готов поставить на то, что утверждение Хулио неверно?
    4/55
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Julio @ 12.3.2020)
    Допустим, наш портфель величиной 100 долларов с вероятностью 50% теряет 10% от своей стоимости и с вероятностью 50% прибавляет 10%.
    Что с ним будет в бесконечности?


    Как ни странно для меня портфель на симуляции долгого периода уходит в ноль. Не пойму пока почему. Хотя это совсем не означает что его МА равно нулю.
    Сейчас пример Mercator посчитаю
    2/74
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (kopyrka @ 12.3.2020)
    Соответственно разумный инвестор никогда не получит свой ЕВ, т.е. практически с нулевой вероятностью.


    Не укажешь ли, где в условиях спора было хоть слово про разумного инвестора?
    Вопрос был четкий и однозначный. У кого ЕВ выше?

    Мне кажется, ты тоже начал понимать, что ЕВ акций 5%, но диспа конская. Так про диспу речи и не было.
    26/200
    Ответить Цитировать
    2
  • Цитата (mihhhhey @ 12.3.2020)
    Как ни странно для меня портфель на симуляции долгого периода уходит в ноль. Не пойму пока почему. Хотя это совсем не означает что его МА равно нулю.


    Потому что см. спор в колодце Соула.
    Надо симулировать не одного человека 1000 лет, а 1000 людей 1 год.
    27/200
    Ответить Цитировать
    2
1 8 9 10 11 30 120
4 человека читают эту тему (4 гостя):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.s